خطر مدل

یک ریسک مدل به خطر از دست دادن به دلیل استفاده از یک مدل مالی با خطاهای اساسی یا استفاده نادرست از یک مدل برای تصمیم گیری اشاره دارد. اشخاص می توانند با استفاده از یک فرآیند اعتبار سنجی مؤثر ، با ارزیابی صحت اساسی و تجزیه و تحلیل خروجی ، ریسک را ارزیابی و کاهش دهند.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟پیوند مقاله برای پیوند برای مثال: منبع: خطر مدل (wallstreetmojo. com)

شرکت ها یا سرمایه گذاران از مدل ها برای طیف گسترده ای از اهداف استفاده می کنند. کاربرد آن به تصمیم گیری بهتر ، صرفه جویی در هزینه و کاهش خطرات مختلف کمک می کند. با این حال ، استفاده ناکارآمد از مدل ها می تواند اثرات منفی مانند ضرر مالی ، تصمیم گیری استراتژیک ضعیف ، آسیب به شهرت و عدم رعایت قوانین و مقررات ایجاد کند.

فهرست مطالب

• خطر مدل چیست؟
  • خطر مدل توضیح داد
  • انواع
  • مثال ها
  • مدیریت ریسک مدل
  • سؤال متداول (سؤالات متداول)
  • مقالات توصیه شده

  غذای اصلی

  • هنگامی که یک مدل مالی با عدم دقت اساسی یا استفاده نادرست از یک مدل برای تجارت یا تصمیم گیری استراتژیک اتفاق می افتد ، ریسک مدل ظهور می کند.
  • انواع اصلی ریسک مشخصات ، ریسک اجرای و ریسک کاربرد مدل است.
  • مدیریت ریسک مدل (MRM) خطرات ناشی از اثرات جانبی احتمالی گزینه های انجام شده با استفاده از مدل های ناقص یا نامناسب را کنترل می کند.
  • اشخاص می توانند با استفاده از یک فرآیند اعتبار سنجی مؤثر ، با ارزیابی صحت اساسی و تجزیه و تحلیل خروجی ، ریسک را ارزیابی و کاهش دهند.

  خطر مدل توضیح داد

  ریسک مدل به تهدیدی که ناشی از عدم موفقیت یک مدل مالی و سناریوهایی است که در آن انجام نمی شود همانطور که انتظار می رود و به دلیل بسیاری از خطاها و اشتباهات نقص دارد ، اشاره دارد. در سازمان های مدرن ، مدل های مختلفی وجود دارد که برای کمک به آنها در جلوگیری از هرگونه احتمالی و عواقب غیرقانونی و ایجاد ضرر از بین می روند تا بتوانند تصمیمات موثری را برای مدیریت و عملکرد شرکت بگیرند.

  با مدل های مختلف مسئله خطر مدل وجود دارد. بنابراین ، سازمان ها باید در مدیریت چنین خطرات در سطوح مختلف عملیات و کار شرکت کنند. هر شرکتی دارای ساختاری است که با معرفی منظم و تمرین ممیزی های ریسک برای بهبود صحت تصمیم گیری ، جلوگیری از خطر ضرر مالی و آسیب به سیستم و رشد بهره وری آنها ، چنین خطرات را طراحی کرده است.

  همچنین آسیب پذیری در برابر اشتباهات فنی ، مشکلات داده ، اشکالات و سایر عوامل داخلی و خارجی را مثال می زند. اکثر این سیستم ها کمی هستند ، بنابراین هر شرکتی یک تحلیلگر خطر برای ارزیابی آنها دارد که این یک روند طولانی ، خسته کننده و پیچیده است. بنابراین ، کل فرایند ارزیابی ریسک مدل بسیار قابل توجه است.

  انواع

  بیایید به انواع قابل توجهی نگاه کنیم:

  • خطر مشخصات: مشخصات یک مدل نقش اساسی دارد. مدلی با مشخصات صحیح به درستی پیاده سازی می کند و با احساس قابلیت استفاده نتایج را به همراه می آورد. در غیر این صورت ، مدل غیرقابل استفاده خواهد شد. این به طور معمول با طراحی مدل همراه است. این خطر حتی پس از طراحی آن در چنین نوع وجود دارد و ممکن است به اصلاحات دوره ای نیاز داشته باشد.
  • ریسک اجرای: به اجرای ناقص یک مدل اشاره دارد. داده های مورد استفاده برای ورودی ممکن است متفاوت باشد ، ساختار ممکن است نامناسب باشد و استفاده از تقریبی عددی نادرست نیز ممکن است رخ دهد. در این موارد ، خطر غالباً نشان می دهد که خروجی ها سازمان را در جهت دیگری جدا ، پیچیده و گمراه می کنند. این خطر به دلیل برنامه نویسی و خطاهای فنی می تواند در یک محیط فناوری اطلاعات رخ دهد.
  • خطر برنامه: این نشان دهنده نامناسب بودن یک مدل در مورد زمینه است. هنگامی که یک مدل به اشتباه تفسیر می شود ، فقط داده های دروغین و بدون قابلیت اطمینان تولید می کند. هرگونه اقدامات مبتنی بر آن فقط هرج و مرج و اختلال در سازمان را به همراه خواهد داشت. بنابراین ، بهتر است یک مدل مناسب برای موضوع داشته باشید و فقط در این صورت اقدامات توصیه می شود.

  مثال ها

  بیایید به چند نمونه برای درک بهتر مفهوم نگاه کنیم:

  مثال شماره 1

  یک تجارت با استفاده از یک برنامه نرم افزاری شخص ثالث ، در مورد پاداش و پیشرفت شغلی ، نیروی کار خود را ارزیابی می کند. این برنامه شامل ویژگی هایی است که یک دانشمند داده Citizen را قادر می سازد تا مدل های AI را برای استخدام ، ارزیابی و ترویج پرسنل ایجاد و به کار گیرد.

  تیم های مدیریت ریسک و انطباق در استقرار یا عملکرد مدل شرکت نمی کنند. یک کارگر برای ارتقاء شکایت می کند که مدل هوش مصنوعی مغرضانه است ، برای اقدامات ناعادلانه کار ، علیه این شرکت شکایت می کند و آن را به چالش می کشد تا نشان دهد که این مدل بی طرف است.

  مثال شماره 2

  در سال 2013، فاش شد که JP Morgan Chase & Co (JPM) که ضرر معاملاتی آن بیش از 6. 2 میلیارد دلار در سال 2012 بود، به دلیل اتخاذ یک فرمول یا مدلی بود که ریسک ها را کمتر از حد ارزیابی می کرد. آنها از یک فرمول خاص برای بررسی ریسک موقعیت مشتقات اعتباری خود استفاده می کنند و از ژانویه 2012 از مدل های زیادی استفاده کرده اند.

  برونو ایکسیل، که گاهی به دلیل اندازه شرط بندی هایش به عنوان نهنگ لندن شناخته می شود، این مجموعه را ساخت. علاوه بر این، در سه ماهه اول سال 2013، بانک نحوه محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای دفتر مشتقات اعتباری به منظور بهبود یکنواختی با محصولات مرتبط در بانک شرکتی و سرمایه گذاری اصلاح کرد.

  مدل مدیریت ریسک (MRM)

  MRM خطراتی را کنترل می کند که با اثرات نامطلوب احتمالی انتخاب های انجام شده با استفاده از مدل های ناقص یا نامناسب مشخص می شود. هدف اصلی آن به کارگیری استراتژی ها، رفتارها و شیوه هایی است که چنین خطراتی را اندازه گیری و کاهش می دهد. شرکت ها یک چارچوب MRM برای کاهش ریسک مدل و بهبود تصمیم گیری طراحی می کنند. برخی از مفاهیم ضروری پیرامون مدیریت عبارتند از:

  • حاکمیت: حاکمیت با سیاست ها، فعالیت ها و دستورالعمل هایی همراه است که اجرای MRM را تنظیم می کند. بانک فدرال رزرو ایالات متحده یک استاندارد نظارتی به نام SR 11-7 ایجاد کرده است که MRM را راهنمایی می کند. علاوه بر این، فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده فدرال، و دفتر کنترل ارز (مجموعا، آژانس ها) توضیح داده اند که چگونه اصول مدیریت ریسک که در «راهنمای نظارتی بر مدل مدیریت ریسک» آژانس ها مشخص شده است (همچنین). که به عنوان «راهنمای مدیریت ریسک مدل» یا MRMG شناخته می شود) به سیستم ها یا مدل هایی مربوط می شود که توسط بانک ها برای کمک به عمل کردن بر اساس الزامات قوانین و مقررات قانون رازداری بانکی استفاده می شود.
  • اعتبار سنجی: صحت یک مدل را تأیید می کند و هدف و کارایی آن را با آزمایش آن در سناریوهای مختلف و با ورودی داده ها تأیید می کند تا از پیش بینی مدل با شرایط مناسب اطمینان حاصل شود. اعتبار سنجی ریسک مدل همچنین با مقایسه نتایج مختلف داده های تجربی به اعتبارسنجی کمک می کند. علاوه بر این، ارتباط و کیفیت داده ها به همان اندازه در نظر گرفته می شود.

  سوالات متداول (سؤالات متداول)

  ارزیابی ریسک مدل چیست؟

  این به ارزیابی یک سیستم مدل کمی اشاره دارد که از داده ها برای تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج برای تصمیم گیری استفاده می کند. اغلب پیشنهاد می شود که یک ارزیابی به صورت سالانه یا شش ماهه بسته به پیچیدگی مدل انجام شود. یک عامل خطر همیشه وجود دارد، اما ارزیابی مناسب فقط می تواند مشکل را شناسایی و اصلاح کند.

  چه چیزی باعث ریسک مدل می شود؟

  این می تواند ناشی از استفاده از مدلی با سطح پیچیدگی بالا، مشخصات نادرست، برنامه نویسی، خطاهای فنی و مشکلات داده باشد. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند عدم قطعیت در نوسانات و عدم نقدشوندگی بازار نیز در آن نقش دارند.

  چرا مدل مدیریت ریسک در بانکداری مهم است؟

  در بانکداری بیشتر کار به داده های کمی مربوط می شود. یک خطای کوچک می تواند زیان مالی قابل توجه، تراکنش های اشتباه، خاموش شدن سیستم، یا نشت اطلاعات حیاتی مشتری را برای عموم به همراه داشته باشد. بنابراین، MRM در بانکداری ضروری است.

  مقالات توصیه شده

  این مقاله راهنمای چیستی ریسک مدل و تعریف آن بوده است. در اینجا به تفصیل موضوع شامل انواع، مثال ها و مدیریت آن را توضیح می دهیم. همچنین می توانید مقالات مفیدی را در اینجا بیابید -

  • مدل مارکوویتز
  • مدیریت ریسک شرکت
  • مدیریت ریسک اعتباری