راهنمای نهایی مبتدیان برای استفاده از شاخص MACD برای تجارت

به دنبال بهترین مقاله برای خواندن در شاخص MACD هستید؟ ، سپس "راهنمای نهایی مبتدیان برای استفاده از شاخص MACD برای تجارت" ، برای شما است.

واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) یک شاخص از نوع نوسان ساز است که به طور گسترده توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شود. MACD ابزاری برای دنبال کردن است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت یک سهام ، رمزنگاری یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

توسعه یافته توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ، شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک حوادث قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده است ردیابی می کند و بنابراین ، در دسته شاخص های تاخیر قرار می گیرد (که بر اساس عملکرد یا داده های گذشته سیگنال ها را ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت در بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای مشاهده نقاط ورود و خروج بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از غواصی به مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین حرکت مهم است. میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که نشان دهنده میانگین مقدار داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین های متحرک از جمله محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) هستند و می توان آنها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMAS تمام ورودی های داده ها را به طور یکسان وزن می کند ، EMA اهمیت بیشتری را به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) اختصاص می دهد.

چگونه MACD کار می کند

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نمایانگر خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام ، به همراه دو خط دیگر ، در بالا و زیر یک خط مرکزی نوسان دارد که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین ، شاخص MACD از سه عنصر در حال حرکت در اطراف خط صفر است:

خط MACD (1): به تعیین حرکت به سمت بالا یا رو به پایین (روند بازار) کمک می کند. این با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی از خط سیگنال با خط MACD ممکن است در لکه بینی معکوس های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.

هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین های متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً به عنوان 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شوند. این دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه متمرکز خواهد شد. با این وجود ، شاخص MACD ممکن است برای استفاده از استراتژی های مختلف معاملاتی سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد ، خود خط MACD با کم کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالا و زیر خط صفر نوسان می کند ، و این همان چیزی است که صلیب خط میانی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید وقتی EMA 12 روز و 26 روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهد.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک EMA 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی خود ارائه می دهد.

اگرچه آنها همیشه دقیق نیستند ، وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کنند ، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD اتفاق می افتد (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر).

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیش از یک سابقه بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. این به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

با این حال ، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار نوار ساخته شده است و خواندن و تفسیر آن از نظر بصری آسان تر است. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که بحث شد ، تنظیمات پیش فرض برای MACD بر اساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است-از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی از تجزیه و تحلیل های فنی و چارتیست ها دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است که به دلیل نوسانات بالای بازارهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنال های کاذب تر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نام آن پیداست ، شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند ، و همبستگی بین دو خط را می توان به عنوان همگرا یا واگرا توصیف کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر جاذبه می شوند و هنگام حرکت از هم جدا می شوند ، همگرا هستند.

با این وجود ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور از خط MACD از بالای یا زیر خط مرکزی (متقاطع خط میانی) یا بالاتر یا زیر خط سیگنال (کراس اوور خط سیگنال) اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که هم متقاطع خط مرکزی و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد ، و بسیاری از سیگنال های کاذب و فریبنده را تولید می کنند - به ویژه در مورد دارایی های بی ثبات ، مانند ارزهای رمزنگاری. بنابراین ، نباید به تنهایی به نشانگر MACD اعتماد کرد.

متقاطع خط مرکزی

متقاطع خط میانی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD یا در ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از بالای خط وسط عبور می کند ، مقدار MACD مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه از 26 روز بیشتر است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط وسط عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بالاتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده یک حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

متقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تعبیر می کنند. از طرف دیگر ، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.

در حالی که کراس اوور سیگنال می تواند مفید باشد ، آنها همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین شایان ذکر است که آنها در این نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات در این نمودار قرار می گیرند. به عنوان مثال ، اگر متقاطع خواستار خرید باشد اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی (منفی) باشد ، ممکن است شرایط بازار هنوز نزولی تلقی شود. برعکس ، اگر یک متقاطع خط سیگنال یک نقطه فروش بالقوه را نشان دهد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالاتر از خط صفر) ، هنوز شرایط بازار احتمالاً صعودی است. در چنین سناریویی ، به دنبال سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

MACD و واگرایی قیمت

همراه با کراس اوور خطوط خط و خط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین ممکن است بینش از طریق واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی را ارائه دهند.

به عنوان مثال، اگر عمل قیمت یک ارز دیجیتال به بالاترین حد خود برسد در حالی که MACD یک اوج پایین تر ایجاد کند، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد علیرغم افزایش قیمت، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل قوی نیست.. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند قبل از برگشت قیمت ها باشند.

در مقابل، اگر خط MACD دو پایین ترین حد صعودی را تشکیل دهد که با دو پایین ترین سطح قیمت دارایی همسو می شوند، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند قبل از معکوس شدن قیمت ها، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از یک روند نزولی به یک روند صعودی) باشند.

بستن افکار

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، نوسانگر واگرایی میانگین متحرک یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است، بلکه به این دلیل که در شناسایی روندهای بازار و حرکت بازار کاملاً مؤثر است.

با این حال، همانطور که اغلب شاخص های TA، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های نادرست و گمراه کننده متعددی را ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های بی ثبات یا در حین عملکرد ضعیف یا جانبی قیمت. در نتیجه، بسیاری از معامله گران از MACD با سایر اندیکاتورها - مانند اندیکاتور RSI - برای کاهش ریسک و تأیید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

این همان چیزی است که ما می توانیم در مورد موضوع "راهنمای مبتدیان نهایی برای استفاده از شاخص MACD برای تجارت" بپذیریم.