چگونه MACD می تواند تصحیح قیمت را نشان دهد؟

حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD)

شاخص ها ابزارهای اساسی تجزیه و تحلیل فنی هستند زیرا به تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت از جنبه های مختلف کمک می کنند. به رسمیت شناختن روندها آسان تر است ، ارزیابی آنها آسان تر است و سود بالقوه هنگام استفاده از شاخص های فنی بیشتر است.

نمونه Excel Indinator را بارگیری کنید:

ماژول

توضیحات و روش شناسی

این شاخص توسط جرالد اپل تهیه شده است. حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD) یکی از ساده ترین و قابل اطمینان ترین شاخص است. MACD از میانگین های متحرک استفاده می کند ، که شماره های سیگنال پیگیری با ویژگی های زیر هستند. از آن برای تقویت روند پس از تشخیص استفاده می شود. این شاخص ها هنگامی که میانگین حرکت طولانی تر از میانگین متحرک کوتاه تر کم می شود ، به نوسان ساز تبدیل می شوند. نتیجه یک خط نوسان در زیر و بالاتر از 0 و بدون محدودیت پایین یا بالا است. از تئوری توسعه یافته توسط APPEL می توان برای تشخیص تغییر در روند و تشخیص جهت آن استفاده کرد. این فرآیند از دو میانگین متحرک نمایی برای تعیین سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده می کند. آنها نه موانع پایین و نه فوقانی هستند ، فقط یک محور 0 که در آن خطوط در حال نوسان هستند.

• خط اصلیمعمولاً توسط یک خط مستقیم نشان داده می شود. همچنین به عنوان خط MACD سریع نامیده می شود. خط تفاوت بین میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت قیمت بازار (12/13 و 26 روز یا داده ها) است:

   

MACD متداول ترین فرمول است و از 26 و 12 روزه (EMA (26) ، EMA (12)) استفاده می کند. این نشانگر هنگام استفاده از MA کوتاه تر و کندتر و حساس تر و حساس تر هنگام استفاده از MA طولانی تر ، سریعتر و حساس تر است. دو MAS Building MacD به روش زیر کار می کنند: EMA 12 روزه سریعتر و EMA 26 روزه کندتر است. این شاخص منعکس کننده حرکت واگرا و همگرا سه میانگین در حال حرکت است. با این حال ، فقط دو خط از این سه نشان داده شده است: MACD و خط سیگنال. خط MACD از دو میانگین متحرک نمایی (12 ، 26 EMA) محاسبه می شود. این تفاوت MAS 12 روزه و 26 روزه با وزنه برداری از قیمت های پایانی است. خط سیگنال MA 9 روزه با وزنه برداری از خط MACD است. هنگامی که MACD از خط سیگنال 9 روزه از پایین عبور می کند ، سیگنال صعودی است. هنگامی که MACD از خط سیگنال از بالا عبور می کند ، سیگنال نزولی است.

سیگنال های صعودی و نزولی از MACD

MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟MACD تفاوت دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری می کند. MACD مثبت به این معنی است که EMA 12 روزه بزرگتر از EMA 26 روزه است. MACD منفی به این معنی است که EMA 12 روزه کوچکتر از متحرک نمایی 26 روزه است. هنگامی که MACD مثبت و در حال افزایش است، شکاف بین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه نیز افزایش می یابد. این به سادگی به این معنی است که میانگین متحرک سریعتر با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک کندتر تغییر می کند. در این مورد، حرکات قیمت به دلیل افزایش حرکت، یک دوره صعودی را نشان می دهد. زمانی که MACD منفی و رو به کاهش است، شکاف بین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه در حال افزایش است. در این مورد، حرکات قیمت به دلیل کاهش حرکت، یک دوره نزولی را نشان می دهد. MA های کوتاهتر و طولانی تر در تقاطع MACD و خط وسط از یکدیگر عبور می کنند.

سیگنال های معاملاتی

خرید سیگنالMACD هنگامی که یکی از رویدادهای زیر رخ می دهد سیگنال خرید می دهد:

• واگرایی مثبت
• عبور از خط سیگنال (جهت صعودی).
• عبور از خط وسط (جهت صعودی).

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که پایین ترین نقاط خطوط MACD در حال افزایش است، در حالی که سهم هنوز در فاز روند شیبدار است و پایین ترین نقاط آن در طول زمان کاهش می یابد. واگرایی مثبت کمترین مشترک از سه سیگنال است، اما قابل اطمینان ترین است. این نشان دهنده تغییر ناگهانی قیمت بازار در آینده است.

واگرایی مثبت اندیکاتور MACD

عبور از خط سیگنال (جهت صعودی). جهت صعودی عبور از خط سیگنال زمانی اتفاق می افتد که MACD از خط سیگنال 9 روزه بالاتر می رود. این سیگنال رایج ترین است و کمترین قابلیت اطمینان را دارد. استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای جلوگیری از واکنش به سیگنال های غلط ضروری است. جهت صعودی خط سیگنال معمولاً برای تأیید واگرایی مثبت استفاده می شود. اگر MACD حداقل سه روز متوالی پس از تقاطع بالای خط سیگنال باقی بماند، می تواند به عنوان سیگنال خرید استفاده شود. هرچه تقاطع بالاتر از 0 باشد سیگنال قوی تر است.

معابر خط MACD و سیگنال

عبور از خط وسط (جهت صعودی). عبور از خط وسط جهت صعودی زمانی اتفاق می افتد که MACD از یک محدوده منفی به یک محدوده مثبت از خط وسط بالاتر می رود. این به وضوح نشان می دهد که حرکت از منفی به مثبت تغییر کرده و بازار از نزولی به صعودی تغییر کرده است. عبور از خط وسط جهت صعودی یک سیگنال تایید کننده پس از واگرایی مثبت است.

عبور از خط وسط MACD

فروش سیگنال. هنگامی که یکی از رویدادهای زیر رخ می دهد، MACD سیگنال فروش می دهد:

• واگرایی منفی
• عبور از خط سیگنال (جهت نزولی).
• عبور از خط وسط (جهت نزولی).

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که بالاترین نقاط خطوط MACD کاهش می یابد، در حالی که سهم هنوز در فاز روند صعودی است و بالاترین نقاط آن در طول زمان در حال افزایش است. واگرایی منفی کمترین رایج ترین سیگنال از سه سیگنال است، اما قابل اطمینان ترین است. این نشان دهنده تغییر ناگهانی قیمت بازار در آینده است. دو تفسیر برای تأیید واگرایی منفی وجود دارد:

• در مرحله اول، زمانی که نشانگر یک پایین تر را تشکیل می دهد. با قله پایین تر و پایین تر متوالی، روند صعودی MACD از صعودی به نزولی تغییر کرده است.
• ثانیا، هنگامی که خط سیگنال جهت نزولی واگرایی منفی را تایید می کند. هر چه مدت زمان طولانی تری MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه بماند، تایید آن سخت تر است (زمانی که کاهش نمی یابد و پیک های پایین تری تشکیل نمی شود). هنگامی که MACD از خط متحرک نمایی 9 روزه عبور می کند، نشانگر ضعف روند کوتاه مدت را نشان می دهد و یک اوج موقت را تشکیل می دهد.

واگرایی منفی اندیکاتور MACD

عبور از خط سیگنال (جهت نزولی). جهت نزولی عبور از خط سیگنال زمانی اتفاق می افتد که MACD به زیر خط سیگنال 9 روزه فرو می رود. این سیگنال رایج ترین است و کمترین قابلیت اطمینان را دارد. استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای جلوگیری از واکنش به سیگنال های غلط ضروری است. جهت نزولی خط سیگنال معمولاً برای تأیید واگرایی منفی استفاده می شود. اگر MACD حداقل سه روز متوالی پس از تقاطع در زیر خط سیگنال باقی بماند، می تواند به عنوان سیگنال فروش استفاده شود. هرچه تقاطع کمتر از 0 باشد سیگنال قوی تر است. گاهی اوقات ممکن است اتفاق بیفتد که سهم در یک روند صعودی باشد و MACD برای مدت طولانی تری بالای خط سیگنال باقی بماند. در این مورد، توسعه یک واگرایی منفی بعید است. نوع دیگری از سیگنال برای تشخیص تغییر در حرکت مورد نیاز است. به عنوان مثال، شکست در روند واقعی سهم می تواند سیگنالی برای آن باشد.

معابر خط MACD و سیگنال

عبور از خط میانی (جهت نزولی). عبور خط میانی جهت نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD از زیر خط میانی از یک محدوده مثبت به یک محدوده منفی غرق شود. به وضوح نشان می دهد که حرکت از مثبت به منفی تغییر می کند و بازار از صعودی به Bearish تغییر یافته است. عبور خط میانی جهت نزولی یک سیگنال تأیید کننده پس از واگرایی منفی است.

اهمیت تقاطع خط میانی به حرکات قبلی خط MACD بستگی دارد. سیگنال نزولی زمانی است که MACD برای چند هفته ارزش مثبت دارد ، سپس شروع به کاهش می کند و در نهایت از خط میانی عبور می کند. با این حال ، این تنها تصحیحی است که MACD برای چند ماه منفی بوده ، از خط میانی عبور می کند و به زیر می رود. سایر ابزارهای تحلیل فنی سنت برای تفسیر معنای واقعی یک رویداد تقاطع خط میانی مورد نیاز است.

گذرگاه های MACD و خط میانی

بزرگترین مزیت MACD این است که شاخص ترکیب حرکت و جنبه های روند را ترکیب می کند.

• این یک شاخص دنبال کننده روند است ، بنابراین بیشتر سیگنال های صحیح می دهد. میانگین های متحرک امکان پیروی از حرکات قیمت سهم را فراهم می کند. استفاده از میانگین های متحرک نمایی (EMA) به جای میانگین حرکت ساده (SMA) باعث می شود که این نشانگر سریعتر نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهد.
• این یک نشانگر شرکتی است ، بنابراین می تواند حرکات آینده قیمت سهام را پیش بینی کند.

واگرایی نشان می دهد تغییرات روند به وضوح نشان می دهد. MACD را می توان برای نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. این شاخص منعکس کننده حرکات همگرا و واگرا از میانگین های متحرک است. پارامترهای MACD معمولاً از میانگین های متحرک 12 و 26 روزه استفاده می کنند. با این حال ، هر ترکیب دیگری قابل اجرا است. با آزمایش و بهینه سازی ، تحلیلگران می توانند از مقادیر مختلف شاخص برای ابزارهای مختلف استفاده کنند. برای نمودارهای هفتگی ، استفاده از MAS سریعتر توصیه می شود. در بازارهای سریع در حال تغییر ، MAS کندتر سیگنال های دقیق تری می دهد. MACD را می توان متناسب با سبک تجارت سرمایه گذار سفارشی کرد. به عنوان مثال ، قیمت های بسته شدن را می توان با میانگین یا قیمت های باز جایگزین کرد و میانگین نمایی را می توان با استفاده از وزن های خطی جایگزین کرد. با این حال ، شاخص MACD نیز دارای چندین معایب است:

• میانگین حرکت (ساده ، نمایی یا وزنی) همیشه داده های گذشته و تاریخی را نشان می دهد. علاوه بر این ، MACD تفاوت دو MAS است که می تواند باعث عدم دقت شود. توصیه می شود از نمودارهای هفتگی به جای نمونه های روزانه استفاده کنید. هیستوگرام MACD راه حل این مشکل است.
• MACD برای تعیین سطح بیش از حد و بیش از حد مناسب نیست. علاوه بر این ، MACD نه حد بالایی دارد و نه پایین.
• MACD ارزش مطلق دو MAS است و اختلاف درصد آنها نیست. MACD با کم کردن ارزش یک MA از سایر موارد محاسبه می شود. با افزایش قیمت سهم ، شکاف بین دو MAS نیز افزایش می یابد. بنابراین ، مقایسه سطح MACD در طولانی مدت دشوار است ، به ویژه برای سهام که به صورت نمایی افزایش می یابد.

از آنجا که جرالد اپل MACD را توسعه داد ، صدها شاخص دیگر ظاهر شدند. چندین مورد توسعه یافته و فراموش شده است ، اما MACD محبوبیت خود را حفظ کرده است. به این دلیل است که سادگی است و حتی امروزه نیز متداول ترین شاخص است. MACD اندازه گیری مناسب برای بیشتر بازارها و سهام است. طول MAS را می توان متناسب با فعالیت معاملاتی تنظیم کرد. با وجود قابلیت اطمینان آن ، MACD همچنین توصیه می شود با روش های دیگر استفاده شود.

مثال ها

یک تحلیلگر هنگام ارزیابی نتایج شاخص MACD باید دو عامل را مشاهده کند. یکی این است که شاخص MACD در مقایسه با سطح صفر کجاست. وقتی در بالا باشد ، روند صعودی در حال توسعه است. در این حالت ، معامله گر باید در مورد باز کردن موقعیت های طولانی فکر کند. هنگامی که شاخص زیر سطح صفر باشد ، روند تمایل شروع می شود و معامله گر باید در مورد باز کردن موقعیت های کوتاه فکر کند. هرچه شاخص از 0 دورتر باشد ، سیگنال قوی تر می شود. عامل دیگر نحوه عبور MACD از خط سیگنال است. هنگامی که MACD از پایین عبور می کند ، افزایش یا ادامه افزایش پیش بینی می شود. هنگامی که MACD از بالا عبور می کند ، اصلاح یا کاهش پیش بینی می شود.

در نمودار ، MACD سیاه است ، خط سیگنال قرمز است و خط 0 خط افقی است. MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند و از بالای 0 بالا می رود. بنابراین ، نشانگر شروع یک روند صعودی است. نمودار این افزایش را به وضوح نشان می دهد. سپس MACD از بالا از خط سیگنال عبور می کند. این رویداد نشان می دهد که موقعیت های طولانی باید بسته شود ، اما هنوز موقعیت های کوتاه نباید باز شود (زیرا کاهش قیمت می تواند یک اصلاح ساده باشد). قیمت سهام پس از رویداد قبلاً ذکر شده شروع می شود. MACD زیر خط میانی غرق می شود و انتظار می رود کاهش قیمت ماندگار باشد. خط پشتیبانی شکسته می شود و قیمت سهم به شدت کاهش می یابد. در نادر ، MACD دوباره از زیر خط سیگنال عبور می کند. این می تواند یک سیگنال باشد ، اما شاخص هنوز زیر خط میانی است. چرا باز کردن موقعیت جدید در اینجا خطرناک است؟از آنجا که روند تمایل هنوز متوقف نشده است و ممکن است که این افزایش فقط یک اصلاح باشد. یک سیگنال طولانی فقط زمانی توجیه می شود که MACD بالاتر از خط میانی باشد. این در نمودار نیز اتفاق می افتد. سپس یک سیگنال فروش دیگر (بسته شدن موقعیت های طولانی) نشان داده می شود ، اما موقعیت های کوتاه فقط باید هنگامی که MACD زیر خط میانی باشد باز شود.