گزینه های دودویی: کلاهبرداری یا فرصت؟

ما اخیراً برای برنامه نویسی استراتژی های گزینه باینری قراردادهای بیشتری دریافت می کنیم. که وجدان کمی بد را به ما می دهد ، زیرا این گزینه ها به عنوان یک طرح برای جدا کردن معامله گران ساده لوح از پول خود به طور گسترده درک می شوند. و کارگزاران آنها واقعاً در نگاه اول تأثیر خوبی ندارند. برخی از آنها در قبرس تحت یک آدرس جعلی تنظیم می شوند ، برخی دیگر به هیچ وجه تنظیم نمی شوند. آنها داستانهای ساختگی در مورد سود عظیم را با روبات ها یا EAS پخش کردند. گفته می شود که برای جلوگیری از پیروزی شما ، منحنی های قیمت خود را دستکاری می کنند. و اگر هنوز هم این کار را می کنید ، برخی از پرداخت هزینه خودداری می کنند و در نهایت بدون اثری ناپدید می شوند (اما با پول خود). این داستانهایی است که در مورد کارگزاران گزینه های باینری می شنوید. آیا گزینه های باینری چیزی جز کلاهبرداری نیست؟یا آیا آنها فرصتی پنهان ارائه می دهند که حتی کارگزاران آنها اغلب از آن آگاه نیستند؟

گزینه های باینری ، در رایج ترین شکل آنها ، با گزینه های واقعی بسیار متفاوت هستند. آنها شرط بندی می کنند که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی معین افزایش می یابد یا می افتد. اگر شرط بندی را بدست آورید ، کارگزار سهام شما را با ضریب پرداخت برنده در 75 ٪ .. 95 ٪ محدوده می پردازد. در صورت از دست دادن ، سهم منهای پرداخت ضرر احتمالی را پرداخت می کنید. شما نه در مقابل بازار بلکه در برابر کارگزار معامله می کنید. کارگزار به شما نیاز دارد که از دست بدهد ، در غیر این صورت آنها هیچ سودی نمی کنند. حتی اگر آنها واقعاً برنده های شما را بپردازند ، و حتی اگر منحنی قیمت را دستکاری نکنند ، هنوز هم می توانند سود شما را با عوامل پرداخت خود کنترل کنند. بنابراین به نظر می رسد که حتی اگر شما یک سیستم برنده داشته باشید ، کارگزار فقط برای اطمینان از از دست دادن در دراز مدت ، پرداخت را کاهش می دهد.

However this conclusion is a fallacy. It can in fact be of advantage for the broker to offer a payout that allows you to win, as long as most other traders still lose. A broker has not the freedom of arbitrarily reducing the payout. He’s competing with other brokers. But why would you want to trade binary options anyway, when you also can trade serious instruments instead? If you wanted a binary outcome, you can also achieve this by opening a Put or Call Spread with real options and this with a serious broker, much higher payout factors (even>در برخی موارد 100 ٪) و امکان فروش گزینه های زودرس.

اما گذشته از مزایای مالیاتی در برخی از کشورها ، یک دلیل قانع کننده وجود دارد که ممکن است یک آزمایش تجارت گزینه های باینری را ارزشمند کند. سود و هزینه معاملات یک گزینه باینری مستقل از چارچوب زمانی است. بنابراین می توانید با گزینه های واقعی یا سایر ابزارهای مالی ، در بازه های زمانی بسیار کوتاه تجارت کنید ، که دشوار خواهد بود. می توانید بحثی در مورد این مشکل در مقاله Scalping پیدا کنید.

ریاضیات مقیاس دوتایی

حداقل نرخ پیروزی مورد نیاز برای تجارت باینری را می توان از برد و پرداخت ضرر کارگزار محاسبه کرد:

W = نرخ پیروزی لازم برای شکست حتی PL = پرداخت ضرر PW = پرداخت برنده

با پرداخت 85 ٪ برنده و بدون پرداخت ضرر ، به نرخ پیروزی نیاز دارید

به نظر می رسد 54 ٪ نرخ برنده در فریم های کوتاه مدت قابل کنترل است. هزینه های معامله یک کارگزار غیر باینری و معمولی به میزان پیروزی بسیار بالاتری نیاز دارد ، همانطور که در نمودار زیر از مقاله مقیاس گذاری:

نرخ پیروزی مورد نیاز در درصد در مقابل مدت زمان تجارت (غیر باینری)

شما مجبور بودید تقریباً 80 ٪ از معاملات پنج دقیقه ای را بدست آورید-برای یک سیستم معاملاتی در شرایط عادی غیرممکن است ، مگر اینکه آن نرخ پیروزی را با برخی ترفندها اجرا کنید ، که با این وجود به ورود به منطقه سود کمک نمی کند.

بنابراین ، هزینه های معاملاتی کوچکتر در فریم های کم زمان فواید آشکار گزینه های باینری است. با تمام مزایای جانبی فریم های کم زمان ، مانند داده های بیشتر برای آزمونهای پشتی و دوره های کوتاه تر در معاملات زنده. اما چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟سه مشکل برای حل وجود دارد.

سه مرحله برای سود باینری بالقوه

1. یک استراتژی را با یک پیروزی R پیدا کنید که بهتر از W تعیین شده با فرمول پرداخت فوق باشد. اما توجه داشته باشید که قیمت ها در بازه های زمانی کوچک به شدت وابسته هستند. به طور معمول شما منبع قیمت کارگزار باینری خود را نمی شناسید (اگر او اصلاً وجود دارد). برای حضور در سمت امن ، با داده های مختلف قیمت تاریخی از کارگزاران مختلف جدی (F. I. Oanda یا FXCM) آزمایش کنید و درصدی از حداقل حداقل W باقی بمانید.
2. راهی برای تجارت خودکار پیدا کنید. کارگزاران باینری اغلب نمی خواهند شما این کار را انجام دهید. در نتیجه اکثر آنها یک بستر یا API برای تجارت خودکار ارائه نمی دهند. اما همه آنها یک رابط وب دارند. بنابراین شما به یک ابزار نرم افزاری (مانند Zorro) نیاز دارید که می تواند سکته های کلیدی و کلیک ماوس را به یک وب سایت یا برخی از وسایل دیگر برای دریافت معاملات خود به کارگزار ارسال کند.
3. یک کارگزار پیدا کنید که نیمه راه صادقانه باشد. حداقل یکی که به شما امکان می دهد واقعاً دستاوردهای خود را جمع کنید. همه کارگزاران باینری ، واریز را آسان می کنند ، اما برخی از این فلسفه را دنبال می کنند: "اگر آن را به من دادید ، مال من است."قبل از واریز مقادیر زیادی ، برداشت های آزمون را انجام دهید. مانده حساب را کوچک نگه دارید. فرصت کارگزار را برای دستکاری در منحنی قیمت بررسی کنید: هرچه مشتری بیشتری داشته باشد و شرط های بیشتری را انجام دهند ، دستکاری بدون جلب توجه ناخواسته دشوارتر است. تا آنجا که ممکن است اطلاعات مربوط به کارگزار خود را بازیابی کنید: آنها واقعاً کجا واقع شده اند؟به دلایلی ، به نظر می رسد کلاهبرداران در تل آویو متمرکز شده اند. آنچه را که مشتریان در مورد آن کارگزار می گویند بررسی کنید - اما آگاه باشید: اظهارات مثبت در انجمن های معامله گر اغلب توسط خود کارگزار کاشته می شود.

همه این مسائل باعث می شود گزینه های باینری به نوعی "کثیف" باشد. با این حال این روش های کثیف است که گاهی اوقات بهترین فرصت ها را ارائه می دهد. اد تورپ میلیون ها نفر اول خود را نه با "تجارت جدی" ، بلکه با یک استراتژی بزور و با تهدید و با روشی برای برآورد ارزش ضمانت ها ، هم در نظر گرفته شده و هم سخت و هم سخت محاسبه در آن زمان انجام داد.

مرحله 1: سیستم

A price curve is no random walk. At least not all of the time. Long time frames are often dominated by trend, short time frames by mean reversion. When transaction costs do not matter, it’s not very hard to find a system with>54 ٪ نرخ برنده در میله های 5 دقیقه ای. در اینجا یک مثال ساده وجود دارد که از میانگین گرایش برگشت به فریم های کوتاه مدت (اسکریپت برای Zorro) سوء استفاده می کند:

در کد C فوق ما یک عملکرد هدف () فردی را تعریف کردیم که سیستم را برای تجارت باینری بهینه می کند. این عملکرد سیستم را به عنوان تعداد معاملات برنده تقسیم بر تعداد معاملات از دست دادن اندازه گیری می کند. در غیر این صورت ، بهینه ساز برای قوی ترین فاکتور سود شکار می کند ، که برای تجارت باینری معنی ندارد.

تنظیم یک دوره 5 دقیقه بار را تعیین می کند ، که چارچوب زمانی شرط بندی ما است. ما از 20 چرخه WFO استفاده می کنیم و به Optimizer اجازه می دهیم از تمام هسته های CPU استفاده کند اما یک. به این ترتیب ، تمرین برای 5 سال حدود 5-10 دقیقه طول می کشد. پرچم باینری معاملات باینری را فعال می کند ، و ما یک کارگزار را با 85 ٪ پرداخت برنده و پرداخت ضرر شبیه سازی می کنیم.

ما یک سیستم میانگین بازگشت داریم که هر زمان که قیمت فعلی از آستانه نزدیک تر باشد - در اینجا ، 1 ٪ از نوسانات اخیر - به بالا یا پایین قبلی خود. دوره زمانی برای تعیین بالا و پایین تنها پارامتر سیستم است که ما بهینه سازی می کنیم. شما می توانید سیستم را از بسیاری جهات ، به عنوان مثال با بهینه سازی آستانه ، با اصلاح عملکرد هدف () به گونه ای که سیستم ها را با معاملات بیشتر ترجیح می دهد ، و با استفاده از فیلتر که از تجارت در رژیم های بازار غیر معناداری جلوگیری می کند ، بهبود بخشید. از آنجا که ما در 5 دقیقه به قیمت شرط می بندیم ، طول عمر یک تجارت را به یک نوار تعیین کرده ایم. در اینجا منحنی سهام از یک تست 5 ساله پیاده روی با EUR/USD آورده شده است:

گزینه های دودویی

این سیستم حدود 56 ٪ نرخ برد و قابل توجه دارد ، اگرچه بازده مثبت دیدنی نیست. که توسط مکانیسم میانگین معکوس خام حاصل نمی شود ، بلکه بیشتر با تقویت اختلافات کوچک قیمت ورودی از طریق تجارت باینری ، حتی اگر پرداخت فقط 85 ٪ باشد. شما با معاملات معمولی نتیجه مشابهی نخواهید داشت. همان سیستم که گزینه های باینری را تجارت نمی کند ، اما موقعیت های فارکس با استفاده از منحنی سهام بسیار متفاوتی تولید می کند (برای آزمایش ، پرچم باینری و تنظیمات پرداخت در کد) را بیان کنید:

اهرم فارکس

با همان معاملات ما اکنون فقط 40 ٪ برنده و ضرر کلی داریم ، زیرا تمام سود تجارت با گسترش و کمیسیون خورده می شود.

مرحله 2: خودکار سازی

چگونه اجازه می دهید اسکریپت خود را به طور خودکار در لحظه مناسب وارد شرط بندی کند؟این یک مسئله فنی غیر مرتبط با تجارت است ، اما هر زمان که یک کارگزار با یک پلت فرم مبتنی بر وب داشته باشید و هیچ اتصال مناسبی برای خودکار سازی ندارید ، پیش می آید. در اینجا یک قطعه کد برای تشخیص موقعیت های دکمه های [Buy] و [Sell] در یک وب سایت و کلیک خودکار روی آنها وجود دارد:

اسکریپت را شروع کنید و صبر کنید تا وب سایت کارگزار در مرورگر شما ظاهر شود. سپس دستورالعمل های موجود در پنجره پیام Zorro را دنبال کنید. ماوس را روی دکمه "خرید" قرار دهید و به کلید ماوس سمت راست ضربه بزنید. سپس همین کار را با دکمه "فروش" انجام دهید. اسکریپت موقعیت های دکمه را ذخیره می کند و سپس از عملکرد کلیدها برای ارسال کلیک تست به هر دو موقعیت پنجره فعال استفاده می کند. برای اهداف آزمایش ، من از یک پلت فرم معاملاتی باینری معمولی تقلید کرده ام.

اکنون فقط باید اسکریپت معاملاتی خود را با دکمه کلیک بر روی اسکریپت چسب بزنید و دومی را با وب سایت کارگزار خود تطبیق دهید. این به عنوان یک تمرین برای خواننده باقی مانده است. و از نسخه های بهبود یافته بهتر استفاده کنید - اسکریپت ها در اینجا برای اهداف تظاهرات ساده نگه داشته می شوند. تا زمانی که اسکریپت معامله شود ، اطمینان حاصل کنید که پنجره مرورگر در پیش زمینه باقی می ماند ، وگرنه نمی تواند روی دکمه ها کلیک کند. برای اندازه موقعیت ، یا یک اندازه ثابت را برای همه موقعیت ها وارد کنید ، یا اجازه دهید اسکریپت خود را در قسمت اندازه کلیک کرده و سکته های کلید را برای تنظیم اندازه های فردی ارسال کنید.

مرحله 3: کارگزار

البته من نمی خواهم یک کارگزار گزینه های باینری خاص را توصیه کنم. در پایان ، آنها همه کلاهبرداران هستند - اما برخی از آنها کلاهبردار تر از سایرین هستند. پیدا کردن یک کارگزار مناسب نیز به عنوان یک تمرین برای خواننده است. وب سایت های مقایسه کارگزاری باینری اغلب - تعجب آور ، تعجب آور - نصب و پرداخت شده توسط کارگزاران باینری هستند. شهروندان آمریکایی معمولاً مجاز به تجارت گزینه های باینری با کارگزاران نیستند که در ایالات متحده تنظیم نشده اند. با این وجود برخی از کارگزاران سپرده شما را می پذیرند ، اما از این به عنوان بهانه ای برای امتناع از پرداخت استفاده می کنند. اگر شهروند اسرائیل هستید ، ممکن است توسط بسیاری از کارگزاران باینری پذیرفته نشوید زیرا آنها مجاز به تقلب در هموطنان نیستند.

نتیجه

اغلب این ابزارهای تجاری "به هم ریخته" و مطرود هستند که هنوز هم می توانند فرصت هایی را فراهم کنند که به درستی درک شوند. من دو اسکریپت را در مخزن 2016 آپلود کردم. برای اجرای آنها به Zorro 1. 52 یا بالاتر نیاز دارید. وقتی اکنون با گزینه های باینری سود زیادی به دست می آورید، فراموش نکنید که این پول از کجا می آید: نه از دلال، بلکه از مشتریان کمتر خوش شانس او که شاید وبلاگ درستی را نخوانده باشند.

ضمیمه: از بین تمام مقالات این وبلاگ، این مقاله بیشترین نظرات هرزنامه را به خود جلب کرد. از آنها به نظر می رسد که یک تجارت پرسود جدید در مدار کارگزاران باینری ایجاد شده است: تقلب در بازیابی. به محض اینکه پول خود را گم کردید، پیشنهادهایی از سوی "هکرها" یا "شرکت های حقوقی" برای بازیابی آن، البته با پرداخت هزینه، دریافت خواهید کرد. ایمیل شما را از کجا آورده اند؟طبیعتاً از همان دلالی که پول شما را بسته است…

83 نظر در مورد "گزینه های باینری: کلاهبرداری یا فرصت؟"

بابت این مقاله از شما سپاسگزارم. آیا نرم افزار یا مدلی را می شناسید که در طول زمان یک منحنی ریسک باینری تولید کند؟مشابه نمودارهای ریسک ایجاد شده توسط نرم افزار گزینه های سنتی؟من یکی را در Wolfram پیدا کردم اما نمی توانم قیمت های امنیتی را تغییر دهم. درک قیمت های باینری در طول زمان و سطوح نوسان برای من بسیار مفید خواهد بود.

من چنین نرم افزاری را برای گزینه های باینری نمی شناسم، اما احتمالاً می توانید نمودار را با الگوریتم استاندارد Black-Scholes محاسبه کنید، درست مانند یک گزینه معمولی اروپایی. سوال فقط این است که با این اطلاعات چه می کنید، زیرا معمولاً نمی توانید یک گزینه باینری را در طول عمر آن بفروشید.

من یک حساب کاربری در Nadex دارم و شما می توانید آنها را بخرید و بفروشید (یک موقعیت را ببندید). بنابراین برای من مفید خواهد بود که قیمت های احتمالی را در طول زمان تنظیم کنم.

من اخیراً کتاب شما را خریداری کردم و خیلی دوست داشتم. بسیاری از ایده های عالی برای تجارت الگو. خوشحالم که برخی از آلمانی ها را درک کردم. در اینجا سوالی در مورد مقاله شما: من یک تازه کار کامل برای باینری ها هستم ، بنابراین لطفاً جهل من را ببخشید. شما می گویید که هزینه معاملات تقریباً به بازه زمانی بستگی ندارد. بدیهی است ، وقتی در مدت زمان کوتاهی معاملات زیادی را انجام می دهید ، سود مورد انتظار معمولاً اندک است ، بنابراین می تواند به راحتی توسط کمیسیون ها خورده شود. تا آنجا که من می فهمم ، پرداخت یک باینری ثابت است ، بنابراین همیشه یکسان است که آیا معاملات شما 1 ثانیه یا 1000 ثانیه طول می کشد ، و این باعث می شود به نوعی مستقل از زمان باشد. با این حال ، (و این جایی است که من هنوز کمی سبز هستم) ، باینری ها تاریخ انقضا ثابت دارند ، بنابراین سود ما به معنا محدود به زمان انقضا و کوچکتر شدن است و ورود تجارت ما به آن نزدیکتر می شود. از طرف دیگر ، هرچه به انقضا نزدیکتر شویم ، احتمال رسیدن به یک قیمت هدف خاص افزایش می یابد زیرا واگرایی مسیر از نقطه تا انقضا کوچکتر می شود. بنابراین ، در درک ساده لوح من ، آلگو که در بالا ارائه کردید فقط باید برای یک زمان معین در روز که دوره های N به دور از انقضا است ، بهینه کار کند. من احتمالاً اشتباه کرده ام اما می خواهم نظر شما را بشنوم که چرا این طور نیست.

PS ، من فکر می کنم مدل سازی گزینه های باینری با مونت کارلو به جای Scholes سیاه بسیار آسان باشد ، زیرا به راحتی می توان انواع محدودیت ها را در آن قرار داد. من این کار را با گزینه های مانع انجام داده ام ، کندتر اما کاملاً مؤثر است.

JCL آیا قصد ترجمه کتاب خود را دارید ، یا من باید کتاب الکترونیکی خریداری کنم و آنها Google را ترجمه می کنم؟=)

@ جرمی ، تام: من قبلاً از نادکس نشنیده بودم ، اما آنها واقعاً اجازه می دهند قبل از انقضا از گزینه ای خارج شوند. این مقاله فقط در مورد گزینه های معمول با مدت زمان ثابت و هزینه های مستقل از مدت زمان بود ، اما گزینه های خروجی امکانات جالب جدیدی را باز می کند. نمودار ریسک از آن پس حس زیادی می کند. شاید این بتواند موضوع مقاله دیگری باشد.- @ Gonzatti: بله ، وقتی وقت را پیدا کردم ، آن را ترجمه می کنم.

آموزنده و سرگرم کننده مثل همیشه. با تشکر فراوانجرمی ، تام - با تشکر دوباره نادکس. جالب هست.

سلام ، مقاله بسیار جالب ، من هم در نادکس حساب کاربری دارم. و آنها دارای یک سایت بسیار خوب و آموزنده با اطلاعات عظیم هستند. آیا می توانید پلتفرم آنها را بررسی کنید و چگونه می توانیم از این سیستم عامل با برنامه Zorro استفاده کنیم.

با احترام

از آنچه می بینم ، به نظر می رسد نادکس ارتباط مستقیمی ارائه نمی دهد. بنابراین به یک اسکریپت مانند بالا در زیر "مرحله 2" یا برخی از راه حل های مشابه برای کنترل بستر تجاری آنها نیاز دارید.

با تشکر از شما برای این سهم آموزندهزمان انقضا گزینه بدون شک نیز ممکن است یک پارامتر جالب برای دیدن باشد ، اگرچه این کارگزار بسیار خاص است که می تواند در آن تنظیم شود. من در تلاش بوده ام از این پارامتر اضافی سوءاستفاده کنم ، زیرا در Zorro امکان تنظیم exittime از barperiod به مقداری دیگر وجود دارد (من بعد از "LossPayout = 0" درج کردم. با کمال تعجب ، اگر من این کار را با اسکریپت فوق انجام دهم ، نتیجه آزمون همیشه یکسان است که مطمئناً نمی تواند صحیح باشد. چرا این شکست می خورد؟

زیرا Exittime شما در اثر تنظیم عمر نادیده گرفته شده است. شما می توانید از Exittime یا Lifetime برای مدت زمان تجارت استفاده کنید ، اما روش توصیه شده مادام العمر است.- می توانید با نگاه کردن به Logfile ، این مسائل را پیدا کنید. در آنجا می توانید ببینید که چه مدت معاملات دوام می آورد و سود آنها را کسب می کند.

مقاله عالی ، در تجربه من گزینه های باینری خوب است ، اما به یک استراتژی نیاز دارد و برخی از آموزش ها ، من سود برخی از آنها را دارم ، من از سیستم مارتین گالا استفاده می کنم کسب درآمد از فارکس...