تجارت متقاطع EMA 8/21

یکی از مفاهیم تجاری که من به آن زیاد اشاره می کنم ، جایی است که قیمت سهام در رابطه با میانگین های متحرک نمایی 8 و 21 دوره (EMA) است. دانستن اینکه این میانگین ها از کجا هستند می توانند به شما کمک کنند تا ببینید که سهام در کوتاه مدت چقدر گسترش یافته است و آیا برای بازگرداندن به میانگین متوسط آن ، به طور متوسط ، رسیده است. این ستون فقرات معاملات من در اکثر بازه های زمانی است زیرا هم ترکیبی از اصطلاح 8 EMA کوتاه تر و هم کمی طولانی مدت 21 EMA است. هیچ چیز خاصی در مورد این مقادیر اندازه گیری وجود ندارد ، شما می توانید از 10 دوره EMA و 20 دوره EMA استفاده کنید اما من شماره های مبتنی بر فیبوناچی را دوست دارم که شامل 8 و 21 است. برخی از افراد از 5 EMA برای نگاه بسیار کوتاه مدت به روند استفاده می کنند اما منهمیشه مجموعه میانگین های حرکت 8/21 EMA را برای تعیین روند دوست داشته ام زیرا من معمولاً روی معاملات بین چند روز تا چند هفته متمرکز هستم. گاهی اوقات تا یک ماه که همزمان با میانگین حرکت 21 روزه است ، زیرا تقریباً 20-21 روز معاملاتی در یک ماه متوسط وجود دارد. این ایده به شما می دهد که قیمت در یک ماه گذشته به طور متوسط در کجا بوده است.

نحوه شناسایی روندها با استفاده از EMA 8/21

من استراتژی های متنوعی را بر اساس هر آنچه که محیط فعلی بازار دیکته می کند تجارت می کنم. من ممکن است به روند معاملاتی نگاه کنم که ساختار قیمت بازار به وضوح به ادامه روند اشاره دارد و میانگین های متحرک در حال حرکت اغلب بهترین راه برای دیدن این موضوع در صعود هستند. من می توانم به 21 EMA نگاه کنم به عنوان یک نقطه خرید عقب در یک روند که نشانه هایی از تنظیم یک شکست را نشان می دهد ، و اغلب در یک روند موجود بسیار قوی ، خرید غوطه وری به 8 EMA راهی عالی برای ورود به یک جاری استروند. اما هنگامی که بازارها بی ثبات و متلاطم می شوند ، تمام تلاش خود را برای تمرکز بیشتر بر تجارت معقول بیشتر که به دنبال قیمت ها برای بازگشت به میانگین های اصلی حرکت خود از سطح گسترده است ، تمرکز می کنند. بنابراین چگونه می دانید که بازارها گرایش دارند یا خیر؟

به عبارت ساده اگر سهام در هر بازه زمانی مشخصی بالاتری و پایین تر از آن قرار می گیرد ، پس از آن به عنوان یک صعود تعریف می شود. شما حتی می توانید برای اوج های جدید 52 هفته یا 8/21 EMA Crossover را اسکن کنید تا ببینید چه زمانی ممکن است یک روند جدید در حال انجام باشد. یکی از راه هایی که دوست دارم از این کراس اوو استفاده کنم ، تعصب جهت دار روند است. درک روند اصلی در یک بازار به راحتی از طریق شیب EMA 8/21 قابل مشاهده است. هنگامی که یک صلیب واضح از 8 EMA را که در بالای 21 EMA قرار دارد ، مشاهده می کنیم ، نشان می دهد که گاو نر کنترل می شود زیرا حرکت روند کوتاه مدت تغییر کرده است.

این در زیر در نمودار XLE ، روغن انرژی ETF ، که از ابتدای سال 2022 بسیار قوی بوده است ، نشان داده شده است. بشرگاهی اوقات سهام از بین می رود اما هرگونه فروپاشی به 8 EMA می تواند یک نقطه خرید مانند نقاط B و C باشد که سهام آن را در طول یک هفته قبل از راه اندازی بالاتر از آن قرار می دهد و هر دو EMA را در طول یک هفته از بین می برد. بشردر این مثالها ، من 8 EMA را به عنوان خط زرد نازک تر و 21 EMA به عنوان خط آبی ضخیم تر دارم.

درک میزان ریسک بستگی به سبک تجارت شما دارد. با گزینه های بسیار ساده است زیرا می توانید حق بیمه پرداخت شده گزینه را به خطر بیاندازید و اجازه دهید زمان در طول تجارت بازی کند تا زمانی که سهام زیر 21 EMA بسته نشود. بسته شدن زیر آن سطح اغلب سیگنالی است که سهام آنقدر که انتظار داشتید قوی نیست و زمان مناسبی برای کاهش ضرر است. اگر من در حال تجارت سهام باشم ، اغلب از سطح توقف مبتنی بر ATR استفاده می کنم. ATR مخفف میانگین محدوده واقعی است و به کمیت نوسانات سهام کمک می کند ، بنابراین شما می توانید از دست دادن توقف در سطح خارج از نوسانات قیمت عادی برخوردار باشید. معمولاً سطح از دست دادن توقف در 1. 5 ATR مکان مناسبی برای شروع است و گاهی اوقات استفاده از 2 ATR برای معاملات طولانی مدت حتی بهتر است. اگر حداقل 1. 5 ATR از اتاق Wiggle را تجارت نکنید ، اغلب قبل از اینکه فرصتی برای آشکار کردن در مسیری که به درستی پیش بینی کرده اید ، از تجارت خارج شوید. به نظر من تجارت بیشتر یک هنر است تا یک علم و من از استفاده از موقعیت های کوچکتر در ابتدا بهره مند شده ام و ایده های تجاری کوتاه مدت خود را کمی آزادی یا فضایی برای بازی کردن تا زمانی که روند بزرگ تصویر هنوز دست نخورده است ، ارائه می دهم.

قوانین معاملات برای تنظیم صلیب 8/21 EMA

بنابراین شما یک نمودار صعودی پیدا کردید و سهام بالاتر از همه میانگین های اصلی حرکت آن است. حالا شما می خواهید یک بازپرداخت به 8 EMA بخرید. استفاده از هشدارها یک روش عالی برای استفاده از فناوری سیستم عامل های تجاری شما است تا به شما اطلاع دهد که قیمت نزدیک است یا به سطح 8 قیمت EMA رسیده است. این سطوح هر روز با حرکت قیمت تغییر می کنند و میانگین های متحرک همچنان در حال افزایش است ، و در پایین آمدن و غیره قرار می گیرند. هشدارهای قیمت خود را تنظیم کنید و منتظر آمدن آنها باشید. شما حتی می توانید فقط با توجه به سطح 8 قیمت EMA که مایل به خرید هستید ، قیمت سفارش را وارد کنید.

قوانین تجارت:

• برای اهداف این پست، من از نمودارهای روزانه استفاده می کنم که متداول ترین بازه زمانی است که اکثر معامله گران روی آن تمرکز می کنند، اما با خیال راحت از نمودارهای هفتگی در صورت طولانی مدت یا در نمودارهای 60 دقیقه ای در صورت تمرکز بیشتر کوتاه مدت استفاده می کنند.
• پس از عبور 8 EMA از EMA 21، سهام را با عقب نشینی به EMA 8 خریداری کنید. توقف را روی 1. 5 ATR (متوسط محدوده واقعی) یا بسته شدن زیر 21 EMA، هر کدام بزرگتر است، تنظیم کنید. شما می خواهید به تجارت فضایی برای بازی کردن بدهید.
• هدف برای معامله حداقل 1. 5 ATR است، اما من اغلب سعی می کنم 3 ATR را هدف قرار دهم تا به خودم نسبت 2 به 1 پاداش به ریسک بدهم. بنابراین اگر سهام دارای ATR 4 امتیازی است، من می خواهم توقف خود را روی 6 نقطه (1. 5 ATR) و هدف سود خود را روی 12 امتیاز (3 ATR) تعیین کنم.
• همه اینها بر اساس شرایط بازار و برنامه های تجاری شخصی شما ذهنی است، اما شما همچنین می توانید از 1. 5 ATR به عنوان هدف اول استفاده کنید تا از معامله خارج شوید و سپس توقف را به نقطه سر به سر ببرید، همانطور که برای دومین هدف بالاتر نگه دارید. اگر نمودار مقاومت دیگری را در مسیر صعود نشان دهد، اغلب ایده خوبی است.
• یک راه خوب برای افزایش شانس خود در معاملات روندی مانند این این است که فقط معاملات روزانه را انجام دهید که با روندهای بلند مدت در نمودار هفتگی مطابقت دارند. بنابراین، اگر نمودار هفتگی به شدت روند بالاتری داشته باشد، خرید عقب نشینی تا 8 EMA در نمودار روزانه، احتمال بسیار بالاتری خواهد داشت. همچنین استفاده از میانگین متحرک ساده 200 روزه راه خوبی برای مشاهده روند بلندمدت است، بنابراین بهتر است زمانی که قیمت ها بالاتر از MA 200 روزه هستند، نزول به EMA 8 را خریداری کنید.

مثال تجارت شماره 1: AAPL - ژوئن 2021

با استفاده از نمودار روزانه AAPL از ژوئن 2021، شاهد یک متقاطع صعودی بالاتر در EMA 8 بودیم که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 21 حرکت می کرد، که نشان دهنده تغییر روند است. سپس می خواهیم برای ورود خرید خود شاهد عقب نشینی قیمت به 8 EMA باشیم. این در 21 ژوئن تقریباً ساعت 130:00 رخ داد. سهام پس از کاهش قیمت از آن سطح قیمت کلیدی جهش کرد و در اوج های روز بسته شد. اینها اغلب بهترین ورودی ها هستند وقتی که سهام در باز یا در اوایل روز به عقب برمی گردند تا با ورود خریداران، تا پایان بازیابی شوند. بازار را باز کنید، اما حرفه ای ها آن را می بندند.»

AAPL در آن روز یک ATR حدود 2. 25 امتیاز داشت، بنابراین با گرفتن ATR ما و ضرب آن در 1. 5، سطح توقف ضرر ثابتی به ما می دهد تا در صورت عدم موفقیت معامله، از آن خارج شویم. این سطح توقف به حدود 3. 37 امتیاز می رسد، بنابراین ما در 130 خریدیم و قیمت توقف ما 126. 63 خواهد بود. اینها فقط نمونه هایی هستند، بنابراین گرد کردن به بالا یا پایین نیز خوب است. من شخصاً ترجیح می دهم از گزینه ها استفاده کنم تا بتوانم ریسک خود را در شروع معامله تعریف کنم و زیاد نگران تنظیم توقف ها نباشم. من حداکثر ریسک مجاز خود را هنگام ورود به معامله اختیار می دانم و این بدان معنی است که از یک شکاف غیرمنتظره علیه خودم آسیب نخواهم دید زیرا قبلاً مقدار سرمایه ترجیحی خود را به این ایده اختصاص داده ام. یک قانون رایج که من دوست دارم از آن استفاده کنم ممکن است تعیین اندازه موقعیت یک معامله بین 1-3٪ از اندازه حساب شما بسته به ریسک پذیری شما باشد. هرچه اندازه حساب شما کوچکتر باشد، مطمئناً باید اندازه موقعیت شما بیشتر باشد، بنابراین گاهی اوقات نیاز به بالاتر رفتن است، اما اگر در یک معامله 5٪ یا بیشتر ریسک می کنید، واقعاً باید مراقب تعداد موقعیت های جهت دار خود باشید. سر وقت.

هدف ما در این تنظیم 3 ATR است، بنابراین با گرفتن مقدار ATR 2. 25 و ضرب در 3، 6. 75 امتیاز صعودی به ما می دهد. از ورودی خرید 130، می توانیم هدف سود خود را 136. 75 تعیین کنیم. این یک روش عالی برای استفاده و انطباق با سطوح متغیر نوسان در بازار است زیرا میانگین محدوده واقعی (ATR) به طور مداوم هفته به هفته بر اساس نوسانات فعلی بازار تغییر می کند. یک درصد توقف ضرر ساده به اندازه کافی خوب نیست، زیرا حرکت 5 درصدی سهام در بازارهای نوسان ممکن است در مقایسه با حرکت در بازاری باثبات که هدف گذاری 5 درصد ممکن است یک هفته طول بکشد، اقدام روزانه عادی باشد.

سرانجام حدود 10 روز بعد معامله AAPL به هدف سود در 30 ژوئن در 136. 75 رسید. در این مرحله، می توانید به دنبال خرید جدید با بازگشت به EMA 8 باشید یا با یک کراس اوور جدید صعودی به سمت راه اندازی سهام بعدی بروید. یک فکر سریع در مورد اهداف سود، در این مثال می توانید ببینید که سهام حتی پس از اینکه آن را برای سود فروختیم، همچنان در حال افزایش است. به تجارت خوش آمدید. شما هرگز بالا یا پایین را نخواهید گرفت، اما یکی از راه های تغییر این وضعیت این است که گاهی اوقات فقط نیمی از موقعیت خود را در هدف سود از پیش تعیین شده کاهش دهید و سپس منتظر بمانید تا بقیه را در پایان پایین تر از شمع بالا بفروشید. این در نهایت در نقطه 1 اتفاق افتاد، زیرا شمع در پایین ترین سطح بالاترین روز شمع، نزدیک به 146 بسته شد.

مثال تجارت شماره 2: CF - فوریه 2022

در نمودار زیر سعی کردم بیشتر تنظیمات را توضیح دهم اما CF یک سهام کشاورزی داغ در بخش مناسب است ، بنابراین یک روند قوی برای بیشتر سال 2022 وجود داشته است. در اواخر ژانویه ، CF دید که یک صلیب صعودی 8/21 EMA استکه به معامله گران سیگنالی برای خرید داد. در تاریخ 1/30 ، سهام در 8 EMA به عقب برگشت رسید و به سمت تجمع بالاتر رفت. به طور معمول هدف قرار دادن 3 ATR به عنوان سود در این تنظیم بهینه است اما CF همچنین گزارش درآمد خود را در کمتر از 2 هفته انجام داده است ، بنابراین این اغلب نیاز به توجه دارد زیرا سهام دارای 4 گزارش درآمد در سال است و شما می خواهید از برگزاری یک نگه داشتن خودداری کنیدتجارت فنی کوتاه مدت در یک رویداد باینری مانند درآمد. برای این مثال ، این نشان می دهد که چرا استفاده از کمی اختیار ، معقول است زیرا ما 2 پیش از درآمد (6 امتیاز تجمع در دو روز) به دست آوردیم ، بنابراین محتاطانه بود که پیروزی کوچکتر را بدست آوریم. در این سناریو اگر من روند بلند مدت سهام را دوست داشته باشم ، با خوشحالی به آن توجه خواهم کرد و سود آن را بررسی می کنم تا ببینم آیا تنظیم مجدد مجدد است. همانطور که شانس آن را خواهد داشت ، چند روز پس از گزارش CF در 2/15 ، برخی از شرکت کنندگان را تحت 21 EMA لرزاند و سپس در بالای 8 EMA خود بسته شد زیرا سهام در یک محدوده سخت تر شروع به سیم پیچ کرد. این امر غالباً هنگامی که روند بلند مدت به پایان می رسد ، یک شکست پیش می رود و بنابراین خرید نزدیک به سطح 8 قیمت EMA در 74 معقول است.

با توجه به افزایش نوسانات سهام ، ATR در حال حاضر در سطوح بالاتر قرار دارد ، اکنون ما یک نقطه ضرر توقف بزرگتر و سطح سود هدف را در صعود داریم. با استفاده از ATR تقریباً 4 امتیاز ، این باعث شد تا 6 امتیاز زیر خرید ما در 74 و یک هدف سود 12 امتیاز از دست بدهیم و این بدان معنی است که ما می خواهیم تجارت CF خود را در 86 بفروشیم. کمی بیشتر از یک هفته می گذرد ، وهدف ما از 86/سهم مورد توجه قرار گرفته است. سهام همچنان به روند چند امتیاز بالاتر می رود اما چسبیدن به برنامه شما یک فرایند قابل تکرار مداوم است که به شما در توسعه عادات بلند مدت به عنوان یک معامله گر کمک می کند. فلش در سمت راست یک نقطه بازگرداندن احتمالی را در CF نشان می دهد زیرا سهام به 8 EMA در حال افزایش خود در نزدیکی 90 بازگردد و سپس به خوبی دوباره برگشت زیرا همچنان به روند 8/21 EMA خود تا امروز امروز در تاریخ 3/23 ادامه می یابد. به 104 سهم.