5 شاخص فنی برتر برای تجارت کالاها

محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده برای تجارت کالاها در کوتاه مدت (1 تا 3 ماه) کدامند و آیا بسته به کالای مورد معامله تفاوت دارند؟

تحلیلگر فنی هنگام بررسی بازارهای کالا از تعدادی روش استفاده خواهد کرد. این روش ها معمولاً شامل مواردی مانند اکشن قیمت (تشخیص الگو، نمودارهای شمعی، تحلیل موج الیوت و غیره)، عوامل فصلی و شاخص های فنی می شوند.

با توجه به ماهیت سوال، این پاسخ بر روی دومی متمرکز خواهد شد.

هنگام معامله کالاها، یک تحلیلگر فنی به احتمال زیاد از همان شاخص های موجود در نمودار برای پیش بینی آینده مانند بسیاری از ابزارهای دیگر (مانند سهام) استفاده می کند. هنگام نگاه کردن به تصویر بزرگ، نمودارهایی که بازتاب دوره های طولانی (مثلاً هفتگی یا ماهانه) هستند، باید برای ارزیابی روندهای اولیه استفاده شوند. نمودارهای دوره کوتاهتر (به عنوان مثال روزانه) عمدتاً برای تعیین نقطه ورود و خروج یک معامله استفاده می شود.

شاخص های فنی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند، اما شاخص هایی که اکثر تحلیلگران فنی از آن استفاده می کنند، معیاری برای اندازه گیری حرکت هستند.

اندیکاتورهای تکانه، همانطور که از نام آن پیداست، تکانه پشت حرکت را اندازه گیری می کنند. همانطور که یک خودرو بدون اینکه پایی روی پدال گاز داشته باشد برای حرکت رو به جلو تلاش می کند، در صورتی که حرکت شروع به تزلزل کند، بازار نیز برای حرکت بالاتر تلاش می کند. در جهت نزولی، هنگامی که حرکت نزولی شروع به کاهش می کند، چشم انداز ثبات و یک روند صعودی مجدد شروع به بهبود می کند.

اندیکاتورهای مومنتوم به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دنبال کننده روند و نوسانگر. شاخص های پیرو روند شامل میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) است. اسیلاتورها شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک را در بر می گیرند.

قبل از اعمال هر یک از شاخص ها، معامله گر یا سرمایه گذار باید ابتدا نوع بازار را شناسایی کند. آیا این یک بازار متغیر است یا روند؟این باید مشخص شود زیرا نوسانگرها در بازارهای دارای روند ناکارآمد هستند و به طور مشابه، شاخص های دنبال کننده روند در بازارهای محدوده گمراه کننده هستند.

نوسانگرها سطوح بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را ثبت می کنند، و مشکل استفاده از آنها در بازارهای پرطرفدار این است که آنها به سطوح بیش خرید یا فروش بیش از حد می روند و برای مدتی در آنجا می مانند. این امر باعث خروج یا ورود پیش از موعد معامله گر می شود. برعکس، اندیکاتورهای Trend Following، معامله گران را در یک بازار متغییر «آشوب» می کنند.

بنابراین ، هنگام استفاده از شاخص های فنی در تجزیه و تحلیل بازارهای کالا ، اولین شرط شناسایی روند است. پس از شناسایی این روند ، معامله گر می تواند برخی از شاخص های متداول که در بالا ذکر شد را اعمال کند: میانگین حرکت ، MACD ، RSI ، گروههای تصادفی و بولینگر.

بیایید به نوبه خود نگاهی بیندازیم:

ساده ترین شاخصی که می توانید استفاده کنید میانگین متحرک است. به عنوان مثال ، این می تواند میانگین حرکت 9 و 20 روزه (MA) باشد. تحلیلگر با توجه به میانگین های متحرک ، متقابل و موقعیت نسبی قیمت را مطالعه خواهد کرد. حرکات قیمت در یک نمودار را می توان در قالب های مختلف مانند میله ها ، شمع ها یا خطوط نشان داد. متقابل بین دو میانگین متحرک ممکن است تغییر روند را نشان دهد. هنگامی که MA Fast (9 روز) از MA کند (20 روز) از پایین به بالاتر عبور می کند ، روند صعودی را نشان می دهد. اگر از بالا به پایین عبور کند ، روند نزولی را نشان می دهد. میانگین های حرکت ممکن است در برخی شرایط به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت برای یک تجارت معین استفاده شود.

یکی دیگر از شاخص های متداول MACD است که مخفف برای حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. MACD یک شاخص حرکت در حال دنبال است که تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری می کند.

به عبارت ساده تر ، وقتی MACD در حال افزایش است ، نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه است. این به معنای حرکت مثبت است. اگر این بالاتر از "خط ماشه" (EMA 9 روزه) باشد ، سهام صعودی در نظر گرفته می شود. اگر هر دو خط در حال سقوط باشند ، سهام تحت فشار فروش است.

ساده ترین تفسیر از یک متقاطع در حال حرکت صعودی (نزولی) در حال حرکت هنگامی اتفاق می افتد که MACD بالاتر از آن حرکت کند (در زیر می افتد) EMA 9 روزه یا "خط ماشه". اگر یک بازار رو به پایین باشد اما "خط ماشه" از MACD بالا می رود ، این بدان معنی است که حرکت رو به پایین در حال کاهش است و احتمال خوبی وجود دارد که یک معکوس قریب الوقوع باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی زمان بیش از حد بازار یا بیش از حد استفاده می شود. با تجزیه و تحلیل تمام محدوده های صعودی در برابر تمام محدوده های نزولی در یک دوره خاص (معمولاً 14 روز) محاسبه می شود. با افزودن تمام معاملات صعودی (هنگامی که قیمت ها بالا رفت) و تقسیم آن با جمع روزهای نزولی (هنگامی که قیمت ها پایین آمدند) ما آن را از 0 تا 100 تبدیل می کنیم. یک قاعده کلی این است که وقتی RSI عبور می کند30 خط از پایین ، این یک سیگنال صعودی را نشان می دهد و هنگامی که از خط 70 از بالا عبور می کند ، یک سیگنال نزولی را نشان می دهد.

این شاخص براساس این مشاهده است که ، با افزایش قیمت ، قیمت بسته شدن به انتهای بالایی از محدوده قیمت روز نزدیکتر می شود. و هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است ، قیمت بسته شدن تمایل دارد تا به انتهای پایین دامنه روز بپردازد.

تصادفی به عنوان دو خط به نام ٪ K ، یک خط سریع و ٪ D ، یک خط آهسته ترسیم می شود. متداول ترین دوره برای ٪ k 14 روز است ، اما مانند RSI بهتر است آزمایش کنید تا پیدا کنید که دوره زمانی برای یک بازار خاص بهترین کار را می کند. آنچه ٪ k در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند ، جایی است که نزدیک امروز نسبت به کل دامنه 14 روزه است. خط ٪ D میانگین در حال حرکت ٪ k است.

قرائت های بالاتر از 80 بیش از حد در نظر گرفته می شود و قرائت های زیر 20 مورد استفاده قرار می گیرد.

اساس این نظر به این تئوری مربوط می شود که حرکات احتمالی بازار (بالا یا پایین) را می توان در دو استیج استاندارد ردیابی کرد. این بدان معنی است که 90 ٪ از کل حرکات قیمت در یک باند در حدود میانگین محدود می شود. دومی معمولاً از میانگین حرکت 20 روزه محاسبه می شود و باندها در هر دو طرف میانگین قرار دارند. این گروهها به عنوان قیمت کالاهای کالا در گروهها قرارداد یا گسترش می یابند. با نزدیک شدن دامنه های روزانه به باند از هر طرف و از مقدار باند فراتر می رود ، ممکن است نشان دهد که یک وارونگی قریب الوقوع است.

با توجه به MACD ، RSI و تصادفی ، "قوانین" فوق یک تفسیر بسیار ساده است و منجر به بسیاری از سیگنال های کاذب خواهد شد. تفسیر بهتر این است که:

1. سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید. 2. "خط سیگنال" را تعریف کنید و به دنبال استراحت در بالا یا زیر آن باشید. و 3. منتظر واگرایی استگلوپ از سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد باشید.

نمونه ای از استفاده از سطح "پشتیبانی و مقاومت" در یک شاخص

در مطالعه زیر ، شکستن MACD بالاتر از "خط سیگنال"- که یک سطح پشتیبانی/مقاومت طبیعی است- در آگوست 2004 (A). این امر تغییر روند از Bearish به صعودی را تأیید کرد.

در سپتامبر 2005 (ب) ، MACD برای آزمایش پشتیبانی از "خط سیگنال" حرکت کرد و از آن گزاف گویی کرد - از این طریق تأیید کرد که این روند هنوز مثبت است. این اتفاق حتی در حالی که قیمت زیر سطح پشتیبانی قابل توجهی شکسته شده بود رخ داده است - بنابراین پشتیبانی از شاخص از پشتیبانی قیمت قابل اطمینان تر بود.

در آوریل 2007 (ج) MACD زیر "خط سیگنال" شکست که تغییر از گاو به خرس را تأیید کرد.

پس از آن ، MACD در دسامبر 2007 (د) از خط سیگنال رد شد. این یک هشدار زودهنگام مبنی بر عدم موفقیت این تجمع از ماه سپتامبر بود.

طلا: نمونه خوبی از ترکیب دو شاخص مختلف ؛میانگین حرکت (یک نشانگر "روند زیر") و تصادفی ("نوسان ساز").

در اواخر ماه ژوئیه ، قیمت طلا زیر میانگین های حرکت 9 و 20 روزه شکسته شد ، و تصادفی (یک نوسان ساز) از سطح بیش از حد پایین آمد و زیر "خط سیگنال" شکسته شد. این ترکیب سیگنال فروش را ثبت کرد.

با این حال ، توجه داشته باشید که این تصادفی در اوایل سال به سطح بیش از حد فشار می آورد و برای مدت طولانی در آنجا ماند. بنابراین ، خواندن بیش از حد به عنوان سیگنال برای فروش ، به خودی خود یک استراتژی تجاری خوب نیست. قیمت هنوز بالاتر از افزایش میانگین های متحرک در آن زمان بود. تأیید یک روند رو به رشد - بنابراین یک سطح بیش از حد در تصادفی یک شاخص قابل اعتماد نبود.

معامله گر هنگام ارزیابی چشم انداز کالایی ، این موضوع را مورد توجه قرار می دهد.< SPAN> طلا: نمونه خوبی از ترکیب دو شاخص مختلف ؛میانگین حرکت (یک نشانگر "روند زیر") و تصادفی ("نوسان ساز").