ماتریس همبستگی

ماتریس همبستگی یک جدول است که حاوی ضرایب همبستگی بین چندین بازار (از جمله فلزات گرانبها) در بازه های زمانی مختلف است.

ماتریس همبستگی یک جدول است که حاوی ضرایب همبستگی بین چندین بازار (از جمله فلزات گرانبها) در بازه های زمانی مختلف است.

ضریب همبستگی

ما در بخش چندرسانه ای خود در مورد همبستگی های طلا و نقره ای ویدئویی تهیه کرده ایم که منطق ماتریس همبستگی را توضیح می دهد ، بنابراین اگر قبلاً آن را ندیده اید ، پیشنهاد می کنیم که چند دقیقه طول بکشید. آشنایی با ضریب همبستگی نیز درک موارد زیر را بسیار آسان تر می کند.

ماتریس همبستگی

در زیر گرافیکی پیدا خواهید کرد که ماتریس همبستگی را نشان می دهد. ستون اول دارایی هایی را نشان می دهد که بین ضریب همبستگی محاسبه شده است. ردیف قرمز تعداد روزهایی را که برای محاسبه همبستگی استفاده می شود ، نشان می دهد. در زیر جدول ، می توانید یک جعبه اطلاعاتی پیدا کنید که وقتی مکان نما خود را روی آنها می کنید ، تفسیرهای آماده را در مورد چهره های داده شده به شما ارائه می دهد. این قدرت و جهت ضریب همبستگی را توضیح می دهد ، بنابراین لازم نیست که آن را به تنهایی تشخیص دهید.

مهمترین ویژگی ماتریس همبستگی این است که همبستگی کوتاه ، میان مدت و بلند مدت بین دارایی ها را به طور همزمان نشان می دهد. ردیف اول (طلا/نقره) را در نظر بگیرید. شما احتمالاً تعجب نکردید که رابطه بین طلا و نقره در هر دوره بسیار قوی و مثبت است ، به این معنی که قیمت این دو دارایی در یک جهت حرکت می کند. ما در اینجا چیز جدیدی آموخته ایم ، اما ما اثبات شدیدی برای این رابطه داریم ، ما نیازی به تکیه بر شهود یا سوء ظن خود نداریم. با اطمینان می توان نتیجه گرفت که آنچه برای طلا صعودی است احتمالاً برای نقره صعودی است.

با این حال ، به طلا و S& P (ردیف 3) نگاه کنید. ممکن است توجه داشته باشید که در حال حاضر یک همبستگی مثبت قوی وجود دارد (نه به اندازه طلا و نقره ، بلکه هنوز قوی است) ، اما در طولانی مدت (دوره 1500 روز) این همبستگی منفی است. این اطلاعات مفیدی به ما می دهد: می بینیم که اخیراً این بازارها در همان جهت حرکت کرده اند. با این حال ، از دیدگاه بلند مدت ، آنها چنین نمی کنند. بنابراین این بدان معناست که تا آنجا که به ماهیت آن رابطه مربوط می شود تغییرات مهمی وجود داشته است.

نکته مهم قابل توجه این است که نه تنها قیمت اوراق بهادار و شاخص های مختلف بازار تغییر می کند و باید در بازه های زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، بلکه همین مورد در مورد شیوه های تأثیرگذاری بازارها از یکدیگر نیز صدق می کند. نکته مهم اینجاست که روند و همبستگی قیمت لزوماً همزمان تغییر نمی کند.

همبستگی های طلا و نقره

بنابراین ، هنگامی که ما به یک نقطه عطف خاص در سهام طلا ، نقره یا معدن نزدیک می شویم ، می توانیم بررسی کنیم که در آن لحظه خاص چه تاثیری بر روی فلزات گرانبها دارد. این نشان می دهد که چه چیزی ممکن است یک کاتالیزور برای یک شکست یا شکست باشد ، که در نتیجه شانس ما برای تصمیم گیری صحیح را افزایش می دهد. به عبارت دیگر ، تجزیه و تحلیل قیمت فلزات گرانبها به همراه ارز و سهام به علاوه همبستگی بین آنها باید اطلاعات بیشتری در مورد قیمت ها و روندهای آینده ، از تجزیه و تحلیل فلزات گرانبها به ما ارائه دهد.

به طور کلی ، اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید که می خواهید روندهای بلند مدت را تجزیه و تحلیل کنید ، باید از دو ستون آخر که با محاسبه داده ها از 750 روز معاملاتی قبلی (حدود 3 سال) و 1500 روز (حدود 6 سال) استفاده کنید ، استفاده کنید.). از طرف دیگر ، معامله گران روز باید روی ستون 30 روزه یا حتی 10 روز تمرکز کنند (اگرچه این یکی از نظر آماری قابل توجه نیست ، اما این موضوع دیگری است).

خلاصه

ماتریس همبستگی ابزاری مفید است که به شما نشان می دهد که به کدام بازار باید توجه کنید تا شانس برقراری تماس صحیح از فلزات گرانبها افزایش یابد.

اگر می خواهید در مورد ابزارهای سرمایه گذاری که می تواند این شانس ها را حتی بیشتر کند ، بیاموزید ، لطفاً بخش ابزارهای سرمایه گذاری وب سایت ما را بررسی کنید.