نحوه استفاده از نشانگر متوسط متحرک

بیایید با یک سوال شروع کنیم. متداول ترین شاخص فنی در تجارت فارکس چیست؟حتی تحلیلگران بنیادی روزانه از این شاخص استفاده می کنند. نیازی به فکر کردن بیش از حد نیست. پاسخ شاخص متوسط در حال حرکت است.

میانگین متحرک (یا به سادگی MA) احتمالاً یکی از اولین شاخص های فارکس است که شما آموخته اید. تقریباً در هر نمودار می توانید آن را پیدا کنید. یک بستر معاملاتی واحد وجود ندارد که شامل شاخص های MA نباشد.

در این مقاله ، شما می آموزید که میانگین متحرک ، انواع میانگین های متحرک ، نحوه انتخاب یک دوره MA و نحوه استفاده از نشانگر متوسط در هنگام تجارت چیست.

فهرست مطالب

میانگین حرکت چیست؟

میانگین متحرک به شما کمک می کند تا سر و صدای موجود در بازار را فیلتر کرده و جهت روند واقعی را پیدا کنید. این میانگین مجموعه ای از نقاط داده را محاسبه می کند. با تغییر بازار ، نقاط داده تغییر می کند ، اساساً داده های قدیمی را با داده های جدید جایگزین می کند.

قیمت بسته شدن نوار به طور کلی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می شود ، اما می توانید این کار را در تنظیمات شاخص تغییر دهید. قیمت های دیگر ، مانند مقدار زیاد ، پایین یا وزن نوار ، گاهی اوقات استفاده می شود.

مقدار متوسط با استفاده از قیمت ها در یک زمان محاسبه می شود. دوره پارامتر است که می تواند متناسب با نیازهای معامله گر تغییر یابد.

میانگین حرکت می تواند برای انواع نمودارها و بازه های زمانی اعمال شود.

در مورد نمودار ساعتی ، میانگین حرکت 10 دوره ای قیمت بسته شدن 10 ساعت گذشته (یا میله ها) را محاسبه می کند. در نمودار روزانه ، میانگین قیمت 10 روز گذشته محاسبه می شود.

نمودار زیر دوره های متوسط متحرک معمولی را در نمودار روزانه EURUSD نشان می دهد.

چرا از میانگین حرکت استفاده می کنیم؟

یک معامله گر با نگاهی به میانگین متحرک می تواند بفهمد که بازار در حال حاضر چگونه کار می کند.

به عنوان مثال ، در نمودار بالا ، می بینیم که قیمت زیر میانگین حرکت 200 روزه خود در حال حرکت است.

این نشان می دهد که این زوج در یک روند نزولی قرار دارند. این روند نزولی نیز توسط شیب رو به پایین MA نشان داده شده است.

ما همچنین می بینیم که قبل از آخرین معکوس قیمت ، میانگین های متحرک از بالا به پایین سفارش داده می شوند: میانگین حرکت 200 روزه بالاتر از میانگین حرکت 100 روزه است که بالاتر از میانگین حرکت 30 روزه است و دومی بالاتر از آن استمیانگین حرکت 9 روزه.

این جهت سازمان یافته با یک روند نزولی مداوم ایجاد می شود. هنگامی که این روند به پایان رسید ، ما یک سازمان مشابه از میانگین های حرکت را مشاهده می کنیم ، اما وارونه: میانگین حرکت 200 روزه پایین تر است ، میانگین حرکت 100 روزه آن را دنبال می کند ، و غیره تا میانگین حرکت 9 روزه.

هنگامی که میانگین حرکت سریع (با یک دوره 9) از میانگین های آهسته حرکت (با دوره 100 و 200) از پایین به بالا عبور می کند ، می گویند که این روند به بالاترین تغییر یافته است. و برعکس ، هنگامی که میانگین حرکت سریع از میانگین حرکت آهسته از بالا به پایین عبور می کند ، می گویند که این روند به پایین آمدن تغییر کرده است.

بنابراین ، شاخص متوسط در حال حرکت به تعیین جهت روند جهانی و وضعیت فعلی بازار کمک می کند. این می تواند هم به عنوان یک فیلتر برای باز کردن معاملات فقط مطابق با روند استفاده شود ، یا به عنوان یک استراتژی مستقل در ترکیب با میانگین های متحرک دوره های مختلف و سایر شاخص ها.

انواع شاخص های متوسط متحرک

انواع مختلفی از شاخص های متوسط متحرک وجود دارد ، از جمله:

1. میانگین حرکت ساده (SMA)

این یک میانگین ساده از قیمت ها در طی یک دوره خاص است که به عنوان مجموع قیمت های پایانی محاسبه می شود و سپس بر اساس تعداد دوره ها تقسیم می شود.

مشکل اصلی این نوع میانگین ، عقب ماندن سیگنال های شاخص است. از آنجا که این تأخیر می تواند طولانی باشد ، ممکن است خیلی دیر شود که یک معامله گر تجارت کند و در نتیجه سود از دست رفته و از دست دادن پول باشد. بنابراین ، معامله گران شروع به تعجب کردند که چگونه میانگین متحرک اساسی را بهبود بخشند.

ایده اصلی انواع میانگین های متحرک این است که آخرین قیمت ها را نسبت به قیمت های قدیمی تر به دست بیاورید و در نتیجه میانگین پاسخگوتر کسب کنید.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA)

برای این نوع متوسط ، اهمیت به آخرین میله ها داده می شود ، که باعث می شود آن را برای معاملات کوتاه مدت انعطاف پذیر تر کند. بنابراین ، معامله گران به احتمال زیاد از EMA برای دوره های کوتاه استفاده می کنند و SMA ها برای دوره های بزرگ مناسب تر هستند (به عنوان مثال ، 200).

میانگین های متحرک نمایی با افزودن بخشی از قیمت فعلی به ارزش EMA قبلی ساخته می شوند. این به جدیدترین قیمت ها وزن بیشتری می بخشد.

3. میانگین متحرک صاف (SMMA)

این نوع میانگین متحرک چیزی بین یک میانگین حرکت ساده و نمایی است. همانطور که از نام آن پیداست ، این یک میانگین نرم تر است و این باعث می شود که روندهای بلند مدت را پیدا کنید.

بنابراین ، بهتر است یک دوره طولانی تر را تعیین کنید. در عین حال ، کندتر از سایر انواع میانگین های متحرک است و به تغییرات قیمت کمتر پاسخ می دهد ، بنابراین در بین معامله گران کمتر محبوب است.

4- میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

این مانند نسخه دیگری از میانگین متحرک نمایی است. این وزن بیشتر به آخرین میله ها و وزن کمتری به میله های قبلی می دهد. این یک میانگین سریعتر در حال حرکت است و به نوسانات قیمت تیز بسیار وابسته است ، بنابراین به ندرت توسط معامله گران استفاده می شود.

از موارد فوق ، SMA و EMA رایج ترین شاخص های متوسط در حال حرکت هستند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک نشانگر جهت روند دارایی زیرین است. میانگین افزایش نشان دهنده صعود در دارایی زیرین است و میانگین در حال سقوط نشانگر نزولی است. بیایید نحوه استفاده صحیح از آنها را بررسی کنیم.

با استفاده از یک میانگین متحرک

برای تشخیص یک روند با استفاده از یک میانگین متحرک واحد ، باید دوره ای برابر با نیمی از دوره چرخه بازار را انتخاب کنید. معمولاً یک دوره 30 میله کافی است. اگر مانند مورد بالا ، این مورد نیست ، این بدان معنی است که قیمت در یک کانال قیمت با یک دوره کوتاه تر حرکت می کند ، و شما باید میانگین دوره را کاهش دهید یا به یک بازه زمانی کوتاه تر مانند H4 یا حرکت کنیدH1

دو روش برای تعیین روند با استفاده از یک میانگین متحرک واحد وجود دارد:

راه اول - تقاطع قیمت و کارشناسی ارشد. جهت این روند با توجه به مکان قیمت بالا یا پایین تر از میانگین متحرک تعیین می شود. اگر قیمت بالاتر از MA باشد ، روند فعلی صعودی است و اگر قیمت زیر MA باشد ، روند نزولی است. بنابراین ، یک متقاطع قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک ، سیگنال های معاملاتی را ایجاد می کند یا به عنوان یک فیلتر عمل می کند تا فقط موقعیت های طولانی یا کوتاه را فراهم کند. این سیستم حرکات جانبی را به خوبی تشخیص نمی دهد.

راه دوم - شیب MA. این روش بر اساس تعیین روند توسط شیب میانگین متحرک است. اگر MA کج شده باشد ، روند پایین است و اگر بالا باشد ، روند آن بالا رفته است.

با استفاده از دو میانگین متحرک

این روش تعیین روند مشابه روش اول است ، اما به جای عبور از قیمت و MA ، از تقاطع دو میانگین متحرک استفاده می شود. هنگامی که یک میانگین حرکت سریع با یک دوره کوتاهتر از میانگین حرکت آهسته از بالا به پایین عبور می کند ، روند نزولی است و فقط فروش ها در نظر گرفته می شود. هنگامی که میانگین حرکت سریع از میانگین حرکت آهسته عبور می کند ، روند صعودی است و فقط خریدها در نظر گرفته می شود.

در شکل بالا ، می توانیم ببینیم که چگونه قیمت هر دو میانگین متحرک شکسته شد ، اما این شکستگی ها نادرست بودند (در شکل ، شکستن کاذب با دایره های آبی مشخص شده است). هنگام استفاده از این روش ، ما نفوذ کاذب را حذف می کنیم و تغییر روند را بر اساس تقاطع دو MAS تعیین می کنیم ، که گزینه ای مؤثرتر برای نتیجه معامله می دهد.

با استفاده از سه میانگین متحرک

استراتژی های زیادی با استفاده از سه میانگین متحرک وجود دارد. متداول ترین استفاده از میانگین های کوتاه مدت ، متوسط و طولانی در حال حرکت است. اگر روش قبلی را بگیرید و یک دوره طولانی مدت دیگر را با یک دوره 100 به آن اضافه کنید ، یک استراتژی عالی دریافت خواهید کرد که این امر همچنین معاملات جانبی را فیلتر می کند.

اینگونه است که باید معامله شود. اگر هر دو میانگین حرکت سریع زیر SMA 100 باشد ، ما فقط سیگنال های فروش را در نظر می گیریم ، در حالی که MA سریعتر باید از بالا به پایین کمی کندتر عبور کند. برعکس ، برای خرید ، هر دو میانگین حرکت باید بالاتر از SMA 100 باشد ، و سریعتر باید از پایین به بالا کندتر عبور کند.

ضرر این استراتژی این است که فیلتر متوسط حرکت SMA 100 آهسته در حال حرکت ، معاملات سودآور بالقوه را از دست می دهد ، اما سیگنال های کانال جانبی را نادیده می گیرد.

با استفاده از میانگین حرکت به عنوان پشتیبانی و مقاومت

از شاخص متوسط در حال حرکت می تواند به عنوان یک خط پشتیبانی یا مقاومت پویا استفاده شود ، دقیقاً مانند خطوط روند برای این کار استفاده می شود. مزیت این است که برخلاف خطوط مستقیم ، می توان آنها را به راحتی در تستر استراتژی آزمایش کرد.

ایده این است که قیمت در حرکت حرکت می کند و سپس به قیمت متوسط آن باز می گردد. هنگامی که قیمت دوباره از میانگین متحرک دوباره دور می شود ، این نشان می دهد که میانگین شکسته نشده است و روند فعلی هنوز معتبر است.

همانطور که در Trendlines ، میانگین های حرکت به طور متوسط در نمودار بالا مشاهده می کنند ، اما به طور کلی با استفاده از این روش های پیش بینی قیمت خطرات را از بین می برد.

بهترین میانگین متحرک برای استفاده چیست؟

بیشتر اوقات ، معامله گران میانگین های متحرک نمایی را برای مقیاس گذاری و معاملات داخل کشور انتخاب می کنند و برای بازه های زمانی بزرگ از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کنند. انواع دیگر میانگین های متحرک به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند ، بنابراین می توانید آنها را فراموش کنید.

از نظر دوره ، EMA های 8 و 21 معمولاً برای دوره های کوتاه و SMA های 100 و 200 برای بازه های زمانی بزرگتر انتخاب می شوند. هرچه دوره میانگین متحرک طولانی تر باشد ، برای تغییر جهت روند ، حرکت قیمت بیشتری لازم است.

نتیجه

میانگین حرکت ساده ترین و مؤثرترین روش برای تعیین جهت یک روند است. اما آنها همچنین اشکالاتی خود را دارند ، مانند تأخیر در SMA و شکستن کاذب در EMA. اما اگر آنها را با سایر شاخص های فارکس ترکیب کنید ، می توانید یک استراتژی تجاری خوب ایجاد کنید. MAS زیادی برای انتخاب وجود دارد. بنابراین اطمینان حاصل کنید که از شاخص متوسط حرکت صحیح متناسب با استراتژی تجارت شما استفاده می کنید.