تجزیه و تحلیل کانال رگرسیون خطی برای سهام

یک خط رگرسیون خطی یک خط از بهترین تناسب بین یک انتخاب متناسب با قیمت سهام است. این یک روش آماری برای ترسیم یک خط روند است و از کمترین فرمول ریاضی استفاده می کند. پس از ترسیم بهترین خط مناسب ، می توان انحراف استاندارد قیمت سهام را از خط تعیین کرد. سپس کانال های انحراف استاندارد می توانند از خط رگرسیون خطی برابر شوند. یک کانال انحراف 2 استاندارد شامل 95 ٪ از کل قیمت سهام و یک کانال انحراف استاندارد 1 شامل 68 ٪ از کل قیمت ها خواهد بود.

در اینجا نمونه ای از خط رگرسیون خطی 252 روزه با یک کانال انحراف استاندارد 2 آورده شده است:

نمودار خط رگرسیون خطی 252 روزه با یک کانال انحراف استاندارد 2.

دوره خط رگرسیون خطی

یک پارامتر که برای ترسیم یک خط رگرسیون خطی نیاز دارید ، دوره خط است. دوره نشان می دهد که هنگام محاسبه خط با استفاده از روش کمترین مربع ، چه تعداد میله را باید در نظر گرفت. کمترین تعداد میله های مورد نیاز برای محاسبه یک خط رگرسیون خطی ، دو است که در این صورت خط از نزدیک شروع می شود و در نزدیکی دوم پایان می یابد. حداکثر تعداد میله وجود ندارد. خطوط طولانی تر نشانگر روندهای بلند مدت و خطوط کوتاه تر نشان دهنده روندهای کوتاه مدت است. یک خط 252 روزه برابر با یک روند یک ساله است زیرا تقریباً تعداد روزهای معاملاتی در یک سال وجود دارد.

در اینجا همان نمودار فوق است اما با یک خط رگرسیون خطی 21 روزه نشان داده شده است:

یک خط رگرسیون خطی 21 روزه با یک کانال انحراف استاندارد 2

شیب خط رگرسیون خطی

خاصیت جالب خط شیب است که ظهور خط است. به عنوان مثال اگر خط رگرسیون خطی 20 روزه با مقدار 100 شروع شود و با مقدار 110 شیب خط به پایان برسد:

مقدار شیب نشانگر جهت و شیب خط است ، اما برای مقایسه قدرت روند سهام مختلف به دلیل داشتن بر اساس قیمت و نه درصد ، چندان مفید نیست. به عنوان مثال ، مقدار شیب را برای یک خط 20 روز که از 1000 شروع می شود مقایسه کنید و در 1010 به پایان می رسد:

(1010 - 1000)/20 = 0. 5

این مقدار دقیقاً از شیب برخوردار است اما درصد افزایش بسیار پایین تر است.

یک روش مفیدتر برای مقایسه دامنه ها در بین سهام های مختلف استفاده از مقدار درصد است. Edgerater مقداری را ایجاد کرده است که پیش بینی کننده ٪ یک دوره 1 ساله است ، به این معنی که اگر خط برای یک سال دیگر با سرعت شیب فعلی ادامه یابد ، x ٪ بالاتر از امروز است (یا x ٪ برای شیب های منفی پایین تر)بشر

در نمودارهای فوق می توانید 2 شاخص را در منطقه پایین مشاهده کنید:

LRPCTANNSLOPE: این پیش بینی سالانه افزایش یا کاهش ارزش پایان خط است

LRPCTANNSLOPECHG: این تغییر در ارزش شیب سالانه از روز گذشته است.

منحنی رگرسیون خطی

خط رگرسیون خطی هر روز دوباره تغییر می یابد که شیب آن را تغییر می دهد و همچنین عرض کانال انحراف استاندارد را تغییر می دهد. ترسیم مقدار نهایی خط و کانال ها برای هر روز قبل مفید است و همچنین مقدار شیب و تغییر شیب را برای هر روز قبل مشاهده می کنید.

نمودار زیر منحنی رگرسیون خطی را نشان می دهد. خط رگرسیون خطی برای یکی از میله ها بسیار تحمیل شده است تا نشان دهد که در آن زمان کجا بوده است. می بینید که مقدار نهایی خط روی منحنی قرار دارد:

منحنی رگرسیون خطی 21 روزه با خط رگرسیون خطی که در نوار قبلی قرار گرفته است

تجزیه و تحلیل کانال های رگرسیون خطی با edgerater

الگوی edgerater "تجزیه و تحلیل کانال رگرسیون خطی" می تواند برای تهیه گزارش اکسل استفاده شود که مقادیر کانال رگرسیون خطی را برای هر سهام در لیست نماد شما نشان می دهد. می توانید ضمن مشاهده آن در Edgerater ، از طریق این گزارش حرکت کنید تا نمودارهای به روز شده را ببینید.

در اینجا ویدئویی وجود دارد که بیشتر توضیح می دهد: