درک میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (MACD)

در ساده ترین اصطلاحات ، ابزارهای تحلیل فنی به حرکات پیش بینی بازار پیش بینی می کنند. این به آنها کمک می کند تا بر این اساس استراتژی های معاملاتی را تدوین کنند و تلاش کنند و سود کسب کنند.

در حالی که شاخص های زیادی وجود دارد که می توانید در اینجا استفاده کنید ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) به دلیل اثربخشی و سادگی یکی از محبوب ترین است.

فهرست مطالب نمایش

بگذارید در مورد شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت اطلاعات بیشتری کسب کنیم و ببینیم که چگونه می توانید از آن استفاده کنید تا بهترین نتیجه را از بازار سهام بدست آورید.

واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) چیست؟

MACD یک نشانگر فنی است که به شما امکان می دهد حرکت و قدرت حرکت قیمت سهام را ارزیابی کنید. همانطور که از نام آن پیداست ، از میانگین های متحرک برای انجام همان کار استفاده می کند.

میانگین حرکت با در نظر گرفتن میانگین امتیازات متعدد در یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود. این قیمت متوسط سهام را نشان می دهد تا بتوانید در جایی که قیمت فعلی سهام در آن قرار دارد ، سنجید.

در اینجا ، ما می بینیم که چگونه میانگین های مختلف متحرک همگرایی و واگرایی می کنند و سعی می کنیم سیگنال های تجاری را از آنها پیدا کنیم.

شاخص فنی MACD توسط جرالد اپل ، یکی از افسانه های موجود در زمینه تجزیه و تحلیل فنی تأسیس شد. این ابزار برای اولین بار حدود چهار دهه پیش معرفی شد ، اما هنوز هم یکی از محبوب ترین و کارآمدترین آنها باقی مانده است.

یکی از عواملی که MACD را با بسیاری از شاخص های دیگر متفاوت می کند این است که ، در حالی که نام می تواند شما را فکر کند که پیچیده است ، MACD یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیل فنی در آنجا است. با این حال ، این طلسم است که ابزاری چقدر کارآمد است.

MACD چگونه کار می کند؟

MACD یک نشانگر فنی است که به شما دو بخش ارزشمند می دهد. این می تواند نشانگر تغییر در روند قیمت باشد و به شما در سنجش حرکت تغییرات قیمت کمک کند. واگرایی صخره ای و واگرایی نزولی که از شاخص MACD سنجیده می شوند نیز مهم هستند.

آنها این کار را با مقایسه میانگین های متحرک انجام می دهند. هر دو این میانگین به عنوان دو خط مشخص شده اند - خط سیگنال و خط MACD.

خط MACD

خط MACD با کم کردن یک EMA 26 دوره (میانگین حرکت نمایی) با EMA 12 دوره ای ترسیم می شود. این به شکل گیری خطی کمک می کند که نشانگر روند اخیر باشد. بگذارید مثالی برای درک بهتر این موضوع استفاده کنیم.

بگذارید تصور کنیم شما صاحب یک فروشگاه هستید و میانگین فروش روزانه چند ماه گذشته را محاسبه می کنید. شما نمی دانید که آیا تغییر روند اخیر در شماره فروش وجود دارد یا خیر. برای این کار ، شما میانگین فروش 26 روز گذشته را گرفتید و سپس آنها را از میانگین فروش 12 روز گذشته تفریق کردید. در اینجا ، اگر تعداد مثبتی داشته باشید ، این بدان معنی است که میانگین بالا رفته است و برعکس.

به طور مشابه ، اگر خط MACD در قلمرو مثبت باشد ، نشانگر صعود است و خط MACD در منفی نشانگر یک قلمرو نزولی است.

خط سیگنال

بعدی خط سیگنال است. این EMA نه روزه خط MACD است. همین مورد برای مقایسه حرکت خط MACD استفاده می شود. معمولاً ، متقاطع خط MACD و خط سیگنال سیگنال های تجاری می دهند.

فرمول MACD

در اینجا دو خط متوسط متحرک برای محاسبه وجود دارد - خط MACD و خط سیگنال. آنها شبیه به آنچه در بالا ذکر شد محاسبه می شوند ، اما به ما اجازه می دهیم که در قالب یک معادله بررسی کنیم.

در اینجا ، MACD = 12 دوره EMA-EMA 26 دوره

در حالی که خط سیگنال = EMA نه روزه خط MACD

در اینجا EMA را می توان با استفاده از معادله یافت -

EMA = بسته شدن قیمت x چند برابر + EMA (روز قبل) x (1-multiplier)

اما بیشتر نمودارهای مدرن گزینه ای را برای استفاده از MACD به طور پیش فرض برای شما فراهم می کنند تا بتوانید آن را به همراه نمودار قیمت مقایسه کنید. بگذارید ببینیم که چگونه در یک نمودار به نظر می رسد.

نشانگر MACD در یک نمودار

موارد فوق یک قیمت و نمودار MACD از Nifty 50 در یک روز خاص است. نمودار در قسمت فوقانی نمودار 1 دقیقه ای شمعدان قیمت است و یکی از قسمت های پایین نمودار MACD است.

اگر روی نمودار نشانگر MACD تمرکز کنیم ، سه عامل مهم قابل مشاهده است. در اینجا ، خط سیاه خط MACD است ، در حالی که خط قرمز خط سیگنال است. در وسط ، می توانید یک هیستوگرام را ببینید. خطی که از پایه هیستوگرام عبور می کند ، صفر را نشان می دهد.

حال ، اجازه دهید نگاهی دقیق تر به نشانگر MACD بیندازیم تا بهتر آن را درک کنیم.

همانطور که در بالا بحث کردیم ، خط Black MADC تفاوت بین دو EMA است. در اینجا تفاوت مثبت نشان داده شده است که خط MACD بالاتر از خط صفر باشد. به طور مشابه ، هنگامی که خط MACD زیر خط صفر است ، اختلاف منفی بین دو EMA نشان داده شده است. در نمودار فوق نیز قابل مشاهده است.

وقتی صحبت از خط سیگنال می شود ، در بیشتر مواقع تمایل به دنبال کردن خط MACD دارد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال های اصلی تجارت مشاهده می شوند. ما در فصل بعد بیشتر خواهیم آموخت.

سرانجام ، هیستوگرام وجود دارد. در اینجا ، هنگامی که خط MACD صفر است ، نشان می دهد که تفاوت بین دو EMA صفر است. میله های موجود در هیستوگرام نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. یک تفاوت بالاتر یک نوار طولانی تر ایجاد می کند و تفاوت کوچکتر یک نوار کوتاه تر ایجاد می کند. طول نوار می تواند برای سنجش قدرت قیمت ممکن یا تغییر روند استفاده شود.

چگونه نشانگر MACD را تفسیر کنیم؟

همانطور که در بالا گفته شد ، نشانگر MACD در نشان دادن هر دو روند و حرکت مفید است. در اینجا ، مهمترین عامل خود خط MACD است. هرچه خط MACD بالاتر یا پایین تر از خط صفر باشد ، قیمت بیشتر از میانگین منحرف شده است. بگذارید یک مثال واقعی برای درک این موضوع داشته باشیم.

در بالا نمودار MACD از یک سهام خاص قرار دارد. به قسمت مشخص شده با یک متقاطع در سمت چپ نگاه کنید. در آنجا می بینید که خط MACD نزدیک به 50 امتیاز است ، به این معنی که تفاوت بین دو EMA بیشتر است. این نشان دهنده یک روند نسبتاً قوی است. از آنجا که خط MACD بالاتر از خط صفر است (اختلاف میانگین مثبت است) ، یک روند مثبت را نشان می دهد.

اکنون ، به منطقه مشخص شده با یک متقاطع در سمت راست نمودار نگاه کنید. در اینجا ، تفاوت فقط یک ده است و از این رو روند نسبتاً ضعیف تر است.

استراتژی های معاملاتی MACD

متقاطع خط MACD و خط سیگنال نیز آموزنده است. بگذارید نحوه استفاده از این برای تدوین استراتژی ها را بررسی کنیم.

متقاطع MACD و سیگنال

نشانگر MACD یک نوسان ساز حرکت است و کراس اوور دو خط سیگنال های خرید و فروش را شبیه به یک نوسان ساز تصادفی ارائه می دهد. مشابه مورد یک نوسان ساز تصادفی ، هنگامی که خط حساس تر از خط حساس تر عبور می کند ، یک سیگنال خرید مشاهده می شود. در مورد نشانگر MACD ، خط MACD سریعتر (خط حساس تر) است و خط سیگنال کندتر است.

از طرف دیگر ، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران سیگنال خرید را می بینند. بگذارید از یک نمودار کمک بگیریم تا این موضوع را بهتر درک کنیم.

نمودار فوق از Sensex نمونه ای ایده آل از یک متقاطع صعودی است. اگر به منطقه مشخص شده با Crosshair نگاه کنید ، می بینید که حرکت قیمت پس از وجود یک کراس اوور ، روند صعودی به دست می آورد.

در اینجا ، شما می توانید مطابق استراتژی خود ، موقعیت طولانی بخرید یا به دست آورید.

این نمودار دقیقاً برعکس نسخه فوق را نشان می دهد. در اینجا ، Sensex به دنبال متقاطع خط سیگنال وارد یک روند منفی می شود. با توجه به استراتژی خود می توانید در این مرحله موقعیت کوتاهی وارد کرده یا سهام خود را در این مرحله بفروشید.

معکوس هیستوگرام

هیستوگرام MACD یکی از مفیدترین قسمت های شاخص است. همانطور که در بالا بحث کردیم ، هیستوگرام با محاسبه تفاوت بین MACD و خط سیگنال تشکیل می شود. تفاوت بالاتر در اینجا نشانگر عملکرد قیمت بالاتر است. از این رو ، یک نوار هیستوگرام بالاتر را می توان به یک روند قوی تر نسبت داد. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاهی بیندازید.

در اینجا ، دو کراس اوور وجود دارد که باید به آنها توجه کنید که توسط دو صندلی مشخص شده است. اولین سیگنال های Crosshair می فروشند ، اما میله های هیستوگرام پس از آن نسبتاً کوتاه هستند. در نتیجه ، حتی اگر سیگنال درست باشد ، این روند کوتاه مدت (نسبتاً) بود.

حالا ، به تقاطع دوم نگاه کنید. در اینجا ، متقاطع نشان دهنده روند مثبت است و پس از آن ، میله های هیستوگرام بالاتر در مقایسه با مورد قبلی وجود دارد. به همین دلیل ، این روند قوی تر شد.

شما می توانید از این اطلاعات برای جلوگیری از سیگنال های کاذب در درجه اول استفاده کنید. به عنوان مثال ، حتی اگر یک متقاطع وجود داشته باشد ، اگر میله های هیستوگرام به طور غیرمعمول کوتاه باشند ، می تواند نشانه سیگنال مثبت کاذب باشد.

صفر صلیب

صفر صلیب احتمالاً ساده ترین خواندن اما اغلب کمترین سرعت است. در اینجا ، خواندن به هر یک از خط عبور از خط صفر بستگی دارد - خط MACD یا سیگنال که از خط صفر از بالا عبور می کند ، نشانگر روند مثبت است ، در حالی که هر یک از خطوط عبور از خط صفر از زیر نشانگر روند منفی است.

اما یک صلیب صفر اغلب کمترین اطلاعات از نشانگر MACD است. از این رو ، ایده خوبی است که از آن به عنوان یک ابزار تأیید کننده روند استفاده کنید نه ابزاری برای یافتن روند.

شناسایی معاملات انفجاری Breakout

هر سهام دارای چندین سطح پشتیبانی و مقاومت است. به دلیل پشتیبانی و مقاومت ، قیمت امنیت تمایل دارد بین این سطوح بماند. به نمودار زیر نگاهی بیندازید.

در اینجا ، خط در پایین خط پشتیبانی است (خط قرمز در بالا خط مقاومت است). در اینجا می بینید که قیمت نقض خط پشتیبانی را دشوار می کند.

شکستن زمانی است که یک روند به اندازه کافی قوی می شود و قیمت هر یک از این سطوح را می شکند. یک شکست انفجاری هنگامی اتفاق می افتد که تغییر بسیار بزرگ باشد و حرکت در عرض چند ثانیه اتفاق می افتد.

در اینجا ، هیستوگرام MACD در شناسایی روند شکستن انفجاری کمک می کند. به دنبال مناطقی باشید که هیستوگرام MACD برای مدت زمان قابل توجهی تقریباً مسطح می شود. این نشان دهنده نوسانات کم نیز است. برای تأیید همان و یافتن جهت روند باید در حالت ایده آل از یک شاخص دیگر استفاده کنید.

با استفاده از MACD و RSI

مانند هر شاخص دیگر ، MACD در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی نیز بهترین کار را می کند. شاخص قدرت نسبی یکی از شاخص هایی است که با MACD به خوبی کار می کند. بگذارید ببینیم چگونه می تواند کمک کند.

MACD و RSI برای تأیید حرکت قیمت

هر دو شاخص MACD و RSI به طور گسترده ای برای یافتن حرکت استفاده می شوند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تأیید حرکت MACD که با RSI نشان داده شده است ، اغلب بهترین نتیجه را می دهد. اگر هر دو شاخص در مورد حرکت موافق نباشند ، توسط بسیاری از سیگنال های کاذب در نظر گرفته می شود.

پیدا کردن نقطه خروج

هر دو MACD و RSI ابزاری مفید برای یافتن نقاط ورود هستند. اما از ترکیبی از این موارد می توان برای یافتن نقاط خروجی نیز استفاده کرد. همانطور که در بالا گفته شد ، هنگامی که هر دو شاخص توافق ندارند ، ممکن است تضعیف روند را نشان دهد. از این رو ، می توانید نکته ای را در نظر بگیرید که MACD و RSI به عنوان یک نقطه خروج احتمالی واگرایی می کنند.

چه موقع از MACD استفاده کنیم؟

مانند هر شاخص دیگر ، هیچ دوره زمانی مناسبی وجود ندارد که MACD بهترین کار را انجام دهد. اما اطمینان حاصل کنید که بسته به سیگنال های MACD ، قبل از تجارت ، به حجم توجه کرده اید زیرا میانگین ها از حجم آن حمایت نمی شوند. دوره های با حجم پایین ممکن است سیگنال های غیر قابل اعتماد را به شما بدهد. به عنوان مثال ، اگر فقط یک تجارت وجود داشته باشد که در یک روز اتفاق افتاده باشد ، می تواند MACD را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد ، و در صورت وقوع تعداد بیشتری از معاملات ، روند می تواند به میزان قابل توجهی تغییر کند.

اشتباهات رایج برای جلوگیری از استفاده از MACD

یک نشانگر بهترین کار را می کند که بتوانید از اشتباهات معمول که معامله گران مستعد استفاده از آنها هستند ، جلوگیری کنید. در زیر دو مورد رایج در هنگام استفاده از نشانگر MACD وجود دارد.

تنظیم از دست دادن

MACD یک شاخص بسیار مفید است. همانطور که در بالا گفته شد ، ممکن است در هنگام ترکیب با یک شاخص دیگر مانند RSI مفیدتر باشد. اما این بدان معنا نیست که ضد حوصله است. این می تواند سیگنال های کاذب را مانند هر شاخص دیگری نشان دهد. از این رو ، این نکته را برای تعیین ضرر متوقف کنید تا ضرر احتمالی را محدود کنید.

تجارت متقاطع MACD هنگامی که روند به اندازه کافی قوی نیست

خطوط MACD و سیگنال می توانند چندین بار در یک بازه کوتاه ، به ویژه در دوره های عدم اطمینان ، متقاطع شوند. از این رو ، عاقلانه تر است که همیشه تأیید کنید که این روند قبل از سرمایه گذاری چقدر قوی است. یک مورد که می توانید در اینجا استفاده کنید ، ارتفاع هیستوگرام است ، همانطور که در بالا گفته شد. اما استفاده از یک شاخص دیگر ممکن است به شما در یافتن بهتر کمک کند.

نتیجه

MACD مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، نقاط قوت و ضعف خود را نیز دارد. معمولاً بهترین اقدام استفاده از MACD برای نقاط قوت آن و پوشش ضعف با سایر شاخص های فنی است. در هر صورت ، بازارهای مالی می توانند به یک مهره سخت برای شکستن تبدیل شوند. از این رو ، مشاوره از مربی یا یک مشاور مالی اغلب یک تصمیم عاقلانه است.