همبستگی منفی

همبستگی منفی پیوندی بین دو مورد یا متغیرهای است که در آن یکی از آنها کاهش می یابد و دیگری افزایش می یابد. به عبارت دیگر ، وقتی متغیر A افزایش یابد ، متغیر B سقوط می کند. همبستگی معکوس اصطلاح دیگری برای همبستگی منفی است. این فرمول برای بررسی پیوند بین متغیرها و دلیل رفتار متغیر در تعدادی از زمینه ها استفاده می شود. همچنین شایان ذکر است که همبستگی ها ممکن است تحت شرایط خاصی تغییر کنند.

متغیر A ممکن است ضریب همبستگ ی-0. 9 داشته باشد و با B. ارتباط منفی داشته باشد. این نشان می دهد که برای هر تغییر مثبت در واحد متغیر B ، متغیر A با 0. 9 کاهش می یابد. یک همبستگی منفی کامل نشان می دهد که رابطه بین دو متغیر همیشه برعکس قطبی است. در موقعیت های مختلف مفید است ، اما در ایجاد اوراق بهادار مالی بسیار مهم است. هنگامی که دو بردار تصادفی نرمال به عنوان نقاط در یک کره دیده می شوند ، همبستگی بین آنها ، قوس قوس جداسازی نقاط در کره است ، و همبستگی بین آنها ، قوس قوس جداسازی نقاط بر روی نقاط استکره.

هنگام ایجاد اوراق بهادار متنوع ، از همبستگی منفی استفاده می شود تا سرمایه گذاران بتوانند از افزایش قیمت در دارایی های خاص سود ببرند در حالی که برخی دیگر کاهش می یابد. برای سرمایه گذاران یا تحلیلگرانی که در نظر دارند سرمایه گذاری های جدید را به اوراق بهادار خود اضافه کنند ، این ایده بسیار مهم است. هنگامی که عدم اطمینان بازار زیاد است ، با جایگزین کردن برخی از دارایی های همبستگی مثبت با اوراق بهادار همبستگی منفی ، اوراق بهادار تعادل برقرار می کند.

همبستگی منفی بین بازارهای مختلف سهام یا بخش ها ، یک نمونه کارها متنوع تر را فراهم می کند که می تواند در برابر نوسانات بازار مقاومت کند و بازده مداوم را با گذشت زمان ارائه دهد. حرکت نمونه کارها یکدیگر را لغو می کند ، خطر را کاهش می دهد و بازده افزایش می یابد. سرمایه گذاران ممکن است پس از فروکش کردن نگرانی در بازار ، بسته شدن منابع افست را آغاز کنند. سهام و گزینه قرار دادن سهام ، که در صورت کاهش قیمت سهام ، ارزش آن افزایش می یابد ، نمونه ای از اوراق بهادار با همبستگی منفی است.

ضریب همبستگی معیاری برای تعیین میزان قوی بودن ارتباط بین دو متغیر است. با این حال، مقدار همبستگی 0. 8- بین دو مجموعه داده یک ارتباط منفی معنادار در نظر گرفته می شود. اگر ضریب همبستگی 0. 1- داشته باشند، یک ارتباط منفی خفیف تلقی می شود. همبستگی منفی که به آن همبستگی معکوس نیز می گویند، یک رابطه آماری بین دو متغیر است که در آن قیمت آنها در جهت مخالف تغییر می کند.

به عنوان مثال، اگر متغیرهای X و Y همبستگی منفی داشته باشند (یا دارای پیوند منفی باشند)، با افزایش ارزش X، Y کاهش می یابد، و برعکس اگر X از ارزش خود کاسته شود. یک همبستگی منفی با ضریب کمتر از صفر نشان داده می شود. وقتی دو ابزار همبستگی 1- دارند، رابطه بین آنها کاملاً معکوس است. وقتی اقتصاد به خوبی پیش می رود، سهام عموماً از اوراق قرضه بهتر عمل می کند. اما، زمانی که اقتصاد متزلزل می شود و نرخ بهره کاهش می یابد، اوراق قرضه اغلب از سهام بهتر عمل می کنند.

از آنجا که ارزش سهام کاهش می یابد، ارزش اوراق قرضه افزایش می یابد و بالعکس، این نشان دهنده یک ارتباط منفی است. در حالی که یک پرتفوی متنوع نمی تواند همه ریسک ها را حذف کند، می تواند در صورت وقوع اتفاقات غیرمنتظره در بازار مالی کمک کند. برای مثال، ارتباط مقطعی منفی بین بیماری و واکسیناسیون زمانی قابل مشاهده است که یکی از موارد بروز بالاتر از حد معمول و دیگری کمتر از حد معمول بروز کند. به طور کلی، همبستگی های منفی می توانند به مدیران در انتخاب نحوه تخصیص دارایی ها کمک کنند، زیرا می توانند به مدیران پورتفولیو کمک کنند تا نوسان پرتفوی را به حداقل برسانند.

به طور مشابه، اگر در یک مکان مشاهده شود که زمان هایی با فرکانس بالاتر از متوسط یکی با بروز کمتر از متوسط دیگری همپوشانی دارد، یک ارتباط زمانی منفی بین بیماری و واکسیناسیون وجود خواهد داشت. ضریب همبستگی که قدرت همبستگی بین دو متغیر را کمی می کند، میزان حرکت یک متغیر را نسبت به دیگری اندازه می گیرد. هنگام محاسبه یک همبستگی منفی، این مراحل آسان را دنبال کنید:

• دو متغیر خود را تعیین کنید.
• روش خود را برای یافتن همبستگی تعیین کنید.
• همبستگی را محاسبه کنید.
• نوع همبستگی را تعیین کنید.

ضریب همبستگی نزدیک تر ب ه-1 خواهد بود که همبستگی منفی بین دو متغیر همبستگی را قوی تر می کند. به طور مشابه ، دو متغیر با همبستگی مثبت کامل می توانند مقدار همبستگی 1+ داشته باشند ، اما دو متغیر با ضریب همبستگی 0 با هم مرتبط هستند و مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. همبستگی منفی یک مفهوم مهم در توسعه نمونه کارها است. همبستگی منفی در بخش ها یا مناطق امکان ساخت اوراق بهادار متنوع را فراهم می کند که می توانند در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند و نتایج نمونه کارها بلند مدت را صاف کنند.

همبستگی منفی بین بازده در دو دارایی جداگانه ، با نگه داشتن هر دو در همان نمونه کارها در امور مالی ، مزایای کاهش ریسک از تنوع را افزایش می دهد. رشته تخصیص دارایی استراتژیک به ساخت اوراق بهادار بزرگ و پیچیده با همبستگی های درست مدیریت شده برای تولید نوسانات قابل پیش بینی تر اشاره دارد.

منابع اطلاعاتی:

1. در واقع. com
2. CorporateFinanceInstitute. com
3. Investopedia. com
4. ویکیپدیا